PortfoliosLab logo
Сравнение GCOW с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOW и SCHY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GCOW и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.67%
19.78%
GCOW
SCHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOW:

0.74

SCHY:

1.04

Коэф-т Сортино

GCOW:

1.07

SCHY:

1.50

Коэф-т Омега

GCOW:

1.15

SCHY:

1.21

Коэф-т Кальмара

GCOW:

0.82

SCHY:

1.17

Коэф-т Мартина

GCOW:

2.79

SCHY:

2.59

Индекс Язвы

GCOW:

3.65%

SCHY:

5.49%

Дневная вол-ть

GCOW:

13.84%

SCHY:

13.64%

Макс. просадка

GCOW:

-37.64%

SCHY:

-24.03%

Текущая просадка

GCOW:

-3.29%

SCHY:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 13.21%.


GCOW

С начала года

8.07%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

4.00%

1 год

10.56%

5 лет

14.10%

10 лет

N/A

SCHY

С начала года

13.21%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

6.65%

1 год

14.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOW и SCHY

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.


График комиссии GCOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOW: 0.60%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHY: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOW и SCHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOW
Ранг риск-скорректированной доходности GCOW, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг риск-скорректированной доходности SCHY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOW c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCOW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOW: 0.74
SCHY: 1.04
Коэффициент Сортино GCOW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOW: 1.07
SCHY: 1.50
Коэффициент Омега GCOW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCOW: 1.15
SCHY: 1.21
Коэффициент Кальмара GCOW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOW: 0.82
SCHY: 1.17
Коэффициент Мартина GCOW, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOW: 2.79
SCHY: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
1.04
GCOW
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и SCHY

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SCHY в 4.05%


TTM202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
3.99%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.05%4.64%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и SCHY

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.29%
-0.38%
GCOW
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и SCHY

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
8.69%
GCOW
SCHY