PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCOW returned 12.36%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%3.86%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between GCOW and SCHY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between GCOW and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GCOW и SCHY

Секторы
GCOW
SCHY

Энергетика

24.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

17.1%
14.8%

Здравоохранение

14.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

14.6%
15.8%

Промышленность

12.4%
13.8%

Сырьевые материалы

7.3%
5.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
7.9%

Коммунальные услуги

4.1%
7.4%

Технологии

0.9%
3.8%

Финансовые услуги

-

15.8%

Недвижимость

-

0.9%

Энергетика

GCOW
24.4%
SCHY
10.3%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
SCHY
14.8%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
SCHY
4.0%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
SCHY
15.8%

Промышленность

GCOW
12.4%
SCHY
13.8%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
SCHY
5.7%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
SCHY
7.9%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
SCHY
7.4%

Технологии

GCOW
0.9%
SCHY
3.8%

Финансовые услуги

GCOW

-

SCHY
15.8%

Недвижимость

GCOW

-

SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

GCOW vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.92

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.62

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

2.50

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

7.95

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.92

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GCOW и SCHY

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-24.04%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-9.11%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-12.16%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-24.04%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-4.60%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.97%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.86%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и SCHY

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.75%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.33%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

9.80%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

11.88%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

13.25%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

13.23%

+2.97%

Сравнение комиссий GCOW и SCHY

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и SCHY

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.69%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and SCHY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to GCOW (2.75%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.36% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.36% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 3.42% for SCHY.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHY is Dividend. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.08% for SCHY.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор