PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCED.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCED.L с WENS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCED.L returned 8.06%/yr vs 16.80%/yr for WENS.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GCED.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCED.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у WENS.L с доходностью 31.06%.

GCED.L

1 день
-0.91%
1 месяц
2.39%
С начала года
35.99%
6 месяцев
37.39%
1 год
86.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

WENS.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.47%
С начала года
31.06%
6 месяцев
27.61%
1 год
42.63%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCED.L и WENS.L

2026 (YTD)2025202420232022
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.99%41.92%-26.55%-10.54%-4.19%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		31.06%11.03%0.39%3.17%16.86%

Correlation

The correlation between GCED.L and WENS.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.28

The correlation between GCED.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RNRU.LGCED.L с XLEP.LGCED.L с GCLE.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с RENG.L
Часто сравнивают с WENS.L:
WENS.L с XLEWENS.L с IXCWENS.L с IUES.LWENS.L с URNU.LWENS.L с XLEP.LWENS.L с INRG.LWENS.L с IGUS.L

Доходность на риск

GCED.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCED.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.06

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
2.61

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.36

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.61

3.39

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.61

11.47

+14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCED.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа WENS.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCED.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.06

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.69

-0.94

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и WENS.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и WENS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCED.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-20.04%

-52.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.53%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.20%

-20.04%

-33.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-5.96%

-26.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.83%

-5.44%

-39.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.71%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и WENS.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCED.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

7.63%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

17.84%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

20.64%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

22.39%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

22.39%

+6.48%

Сравнение комиссий GCED.L и WENS.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и WENS.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.53%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCED.L and WENS.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.

GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GCED.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCED.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор