PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCED.L с MLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCED.L с MLPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds from Invesco - GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCED.L returned -4.51%/yr vs 17.28%/yr for MLPS.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GCED.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и MLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у MLPS.L с доходностью 18.77%.

GCED.L

1 день
-0.91%
1 месяц
2.39%
С начала года
35.99%
6 месяцев
37.39%
1 год
86.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.14%
С начала года
18.77%
6 месяцев
14.57%
1 год
15.67%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCED.L и MLPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		35.99%41.92%-26.55%-10.54%-30.72%-22.60%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.77%2.44%22.62%19.38%31.92%11.93%

Correlation

The correlation between GCED.L and MLPS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.37

The correlation between GCED.L and MLPS.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCED.L и MLPS.L

Секторы
GCED.L
MLPS.L

Промышленность

48.1%
0.2%

Коммунальные услуги

16.2%
3.2%

Энергетика

13.0%
96.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Технологии

6.8%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GCED.L
48.1%
MLPS.L
0.2%

Коммунальные услуги

GCED.L
16.2%
MLPS.L
3.2%

Энергетика

GCED.L
13.0%
MLPS.L
96.7%

Потребительский циклический сектор

GCED.L
10.0%
MLPS.L

-

Технологии

GCED.L
6.8%
MLPS.L

-

Сырьевые материалы

GCED.L
3.4%
MLPS.L

-

Потребительский защитный сектор

GCED.L
0.9%
MLPS.L

-

Финансовые услуги

GCED.L
0.9%
MLPS.L

-

Коммуникационные услуги

GCED.L

-

MLPS.L

-

Здравоохранение

GCED.L

-

MLPS.L

-

Недвижимость

GCED.L

-

MLPS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RNRU.LGCED.L с XLEP.LGCED.L с GCLE.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с RENG.L
Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET

Доходность на риск

GCED.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCED.LMLPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.10

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
1.56

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.19

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.61

1.85

+5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.61

4.78

+20.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCED.L vs. MLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа MLPS.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и MLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCED.LMLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.10

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.85

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.15

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и MLPS.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и MLPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCED.LMLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-82.23%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-8.45%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.20%

-17.67%

-35.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

-21.76%

-48.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-3.27%

-28.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.83%

-28.25%

-16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.27%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и MLPS.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCED.LMLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

5.31%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

10.80%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

14.13%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

20.41%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

28.54%

+0.33%

Сравнение комиссий GCED.L и MLPS.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MLPS.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и MLPS.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как MLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.53%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCED.L and MLPS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.

GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.60% for GCED.L and 0.50% for MLPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCED.L и MLPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор