PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCED.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCED.L и IUES.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
12.37%41.92%-26.55%-10.54%-30.72%-22.60%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
31.62%9.82%3.87%-0.63%63.84%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.62%.


GCED.L

1 день
2.91%
1 месяц
-1.26%
С начала года
12.37%
6 месяцев
18.65%
1 год
75.00%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-9.58%
10 лет*

IUES.L

1 день
-6.09%
1 месяц
4.33%
С начала года
31.62%
6 месяцев
34.47%
1 год
30.17%
3 года*
15.77%
5 лет*
23.23%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий GCED.L и IUES.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.


Доходность на риск

GCED.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCED.LIUES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.30

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

1.69

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

2.09

+4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.61

6.92

+14.68

GCED.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа IUES.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCED.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.30

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.87

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.32

-0.69

Корреляция

Корреляция между GCED.L и IUES.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и IUES.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
1.85%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и IUES.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и IUES.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GCED.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-66.78%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-19.01%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.99%

-27.98%

-42.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-6.62%

-37.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.12%

-14.29%

-30.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.26%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и IUES.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) составляет 6.08%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCED.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

8.92%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

14.99%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

23.12%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.38%

26.71%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

28.33%

+0.55%