PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC40.DE с CEMT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GC40.DE с CEMT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GC40.DE (Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - GC40.DE tracks the CAC 40® ESG while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, GC40.DE returned 9.36%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GC40.DE и CEMT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GC40.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 9.36% против 6.44% соответственно.

GC40.DE

1 день
1.36%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.36%
1 год
5.35%
3 года*
7.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.36%

CEMT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
4.08%
10 лет*
6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC40.DE и CEMT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC40.DE
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR		0.95%15.22%2.62%20.63%-8.91%30.85%-4.80%32.50%-9.74%13.31%
CEMT.DE
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF		0.00%17.53%5.08%14.19%-18.24%19.63%1.61%28.81%-13.99%13.62%

Correlation

The correlation between GC40.DE and CEMT.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.86

Over the past year, the correlation between GC40.DE and CEMT.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR

iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с GC40.DE:
GC40.DE с VTGC40.DE с EUN.LGC40.DE с VOOGC40.DE с WEBN.DEGC40.DE с LYP6.DEGC40.DE с 18MK.DEGC40.DE с 18M2.DE
Часто сравнивают с CEMT.DE:
CEMT.DE с LYY0.DECEMT.DE с IBC0.DECEMT.DE с ZPRX.DECEMT.DE с QDVC.DECEMT.DE с ENGW.LCEMT.DE с EUFM.LCEMT.DE с WTD7.DE

Доходность на риск

GC40.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC40.DE
Ранг доходности на риск GC40.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC40.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC40.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CEMT.DE
Ранг доходности на риск CEMT.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMT.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMT.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMT.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMT.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMT.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC40.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC40.DECEMT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.77

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.07

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.10

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

4.03

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC40.DE vs. CEMT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC40.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CEMT.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC40.DE и CEMT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC40.DECEMT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GC40.DE и CEMT.DE

Максимальная просадка GC40.DE за все время составила -38.73%, примерно равная максимальной просадке CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC40.DE и CEMT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC40.DECEMT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-37.66%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-4.26%

-8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-14.36%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-29.23%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-37.66%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-0.39%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-7.08%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

1.16%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GC40.DE и CEMT.DE

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GC40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC40.DECEMT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

0.00%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

0.00%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

6.11%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

14.61%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.11%

+1.85%

Сравнение комиссий GC40.DE и CEMT.DE

И GC40.DE, и CEMT.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GC40.DE и CEMT.DE

Ни GC40.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GC40.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GC40.DE and CEMT.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

GC40.DE tracks CAC 40® ESG, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC40.DE и CEMT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор