PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GBF.DE с FI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GBF.DEFI
Дох-ть с нач. г.32.99%50.41%
Дох-ть за 1 год33.76%75.66%
Дох-ть за 3 года22.09%26.67%
Дох-ть за 5 лет16.22%13.38%
Дох-ть за 10 лет3.70%21.42%
Коэф-т Шарпа1.134.78
Коэф-т Сортино1.685.96
Коэф-т Омега1.231.82
Коэф-т Кальмара0.786.13
Коэф-т Мартина5.5724.20
Индекс Язвы5.61%3.18%
Дневная вол-ть27.61%16.10%
Макс. просадка-83.07%-51.50%
Текущая просадка-17.15%-1.71%

Фундаментальные показатели


GBF.DEFI
Рыночная капитализация€1.67B$114.30B
EPS€5.66$5.16
Цена/прибыль7.8838.72
PEG коэффициент-171.801.08
Общая выручка (12 мес.)€3.59B$20.12B
Валовая прибыль (12 мес.)€374.50M$12.86B
EBITDA (12 мес.)€197.80M$8.76B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GBF.DE и FI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GBF.DE и FI

С начала года, GBF.DE показывает доходность 32.99%, что значительно ниже, чем у FI с доходностью 50.41%. За последние 10 лет акции GBF.DE уступали акциям FI по среднегодовой доходности: 3.70% против 21.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
6.89%
33.95%
GBF.DE
FI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GBF.DE c FI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilfinger SE (GBF.DE) и Fiserv Inc. (FI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBF.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBF.DE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBF.DE, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBF.DE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBF.DE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBF.DE, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.97
FI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FI, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FI, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FI, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FI, с текущим значением в 7.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FI, с текущим значением в 20.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0020.38

Сравнение коэффициента Шарпа GBF.DE и FI

Показатель коэффициента Шарпа GBF.DE на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FI равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBF.DE и FI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.15
4.19
GBF.DE
FI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBF.DE и FI

Дивидендная доходность GBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как FI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GBF.DE
Bilfinger SE
4.04%5.60%3.69%6.29%4.33%2.89%3.92%2.53%1.37%4.60%6.47%3.68%
FI
Fiserv Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.06%5.08%7.87%7.61%1.52%

Просадки

Сравнение просадок GBF.DE и FI

Максимальная просадка GBF.DE за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки FI в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF.DE и FI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-34.65%
-1.71%
GBF.DE
FI

Волатильность

Сравнение волатильности GBF.DE и FI

Bilfinger SE (GBF.DE) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Fiserv Inc. (FI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GBF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.15%
4.28%
GBF.DE
FI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBF.DE и FI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilfinger SE и Fiserv Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. GBF.DE значения в EUR, FI значения в USD