PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GB1E.DE с 6PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GB1E.DE с 6PSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GB1E.DE (Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - GB1E.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index, while 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, GB1E.DE returned 6.25%/yr vs 19.18%/yr for 6PSE.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GB1E.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности GB1E.DE и 6PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GB1E.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у 6PSE.DE с доходностью 11.33%.

GB1E.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.91%
3 года*
6.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

6PSE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.24%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GB1E.DE и 6PSE.DE

2026 (YTD)202520242023
GB1E.DE
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc		0.54%5.84%5.89%6.21%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.33%4.78%32.52%16.39%

Correlation

The correlation between GB1E.DE and 6PSE.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.46

The correlation between GB1E.DE and 6PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с GB1E.DE:
GB1E.DE с GFEA.DEGB1E.DE с UDHY.DEGB1E.DE с XZHY.DEGB1E.DE с IS3K.DEGB1E.DE с SYBK.DEGB1E.DE с HYLE.DEGB1E.DE с QDVQ.DE
Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с V3YA.DE

Доходность на риск

GB1E.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GB1E.DE
Ранг доходности на риск GB1E.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GB1E.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GB1E.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GB1E.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GB1E.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GB1E.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GB1E.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GB1E.DE6PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.15

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.94

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.44

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

11.99

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GB1E.DE vs. 6PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GB1E.DE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа 6PSE.DE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GB1E.DE и 6PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GB1E.DE6PSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.15

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.93

+0.44

Просадки

Сравнение просадок GB1E.DE и 6PSE.DE

Максимальная просадка GB1E.DE за все время составила -4.31%, что меньше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GB1E.DE и 6PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GB1E.DE6PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.31%

-23.70%

+19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-7.31%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-23.70%

+19.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.41%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-4.83%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.10%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GB1E.DE и 6PSE.DE

Текущая волатильность для Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc (GB1E.DE) составляет 1.09%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что GB1E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GB1E.DE6PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.73%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

7.68%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

11.65%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

15.41%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

15.41%

-11.13%

Сравнение комиссий GB1E.DE и 6PSE.DE

GB1E.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GB1E.DE и 6PSE.DE

GB1E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%
GB1E.DE
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GB1E.DE and 6PSE.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for GB1E.DE.

GB1E.DE is categorized as High Yield Bonds, while 6PSE.DE is Large Cap Blend Equities. GB1E.DE tracks Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index, while 6PSE.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.30% for GB1E.DE and 0.05% for 6PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GB1E.DE и 6PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор