PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAZP.ME с CHMF.ME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAZP.ME с CHMF.ME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Joint Stock Company Gazprom (GAZP.ME) и PAO Severstal (CHMF.ME).

Доходность

Сравнение доходности GAZP.ME и CHMF.ME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в Public Joint Stock Company Gazprom (GAZP.ME) и PAO Severstal (CHMF.ME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAZP.ME и CHMF.ME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAZP.ME
Public Joint Stock Company Gazprom		7.07%-5.17%-17.18%-1.74%-31.15%68.85%-9.46%80.66%24.89%-9.50%
CHMF.ME
PAO Severstal		-12.52%-26.27%-6.34%55.22%-43.82%43.54%56.94%12.59%24.84%9.05%

Доходность по периодам

С начала года, GAZP.ME показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у CHMF.ME с доходностью -12.52%. За последние 10 лет акции GAZP.ME уступали акциям CHMF.ME по среднегодовой доходности: 7.05% против 9.89% соответственно.

GAZP.ME

1 день
0.05%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.07%
6 месяцев
15.72%
1 год
-3.69%
3 года*
-7.47%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
7.05%

CHMF.ME

1 день
0.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
-12.52%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-27.00%
3 года*
-6.90%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Public Joint Stock Company Gazprom

PAO Severstal

Часто сравнивают с GAZP.ME:
GAZP.ME с SIBN.MEGAZP.ME с SBER.MEGAZP.ME с YNDX.MEGAZP.ME с SBERP.MEGAZP.ME с SNGSP.MEGAZP.ME с PIKK.MEGAZP.ME с PLZL.ME
Часто сравнивают с CHMF.ME:
CHMF.ME с MTSS.MECHMF.ME с PHOR.MECHMF.ME с SIBN.MECHMF.ME с MGNT.MECHMF.ME с IRAO.MECHMF.ME с YNDX.MECHMF.ME с ALRS.ME

Доходность на риск

GAZP.ME vs. CHMF.ME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAZP.ME
Ранг доходности на риск GAZP.ME: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAZP.ME: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAZP.ME: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAZP.ME: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAZP.ME: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAZP.ME: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CHMF.ME
Ранг доходности на риск CHMF.ME: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHMF.ME: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHMF.ME: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHMF.ME: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHMF.ME: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHMF.ME: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAZP.ME c CHMF.ME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company Gazprom (GAZP.ME) и PAO Severstal (CHMF.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAZP.MECHMF.MEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.92

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

-1.33

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.86

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

-1.05

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

-1.91

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAZP.ME vs. CHMF.ME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAZP.ME на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа CHMF.ME равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAZP.ME и CHMF.ME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAZP.MECHMF.MEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.92

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.08

-0.07

Корреляция

Корреляция между GAZP.ME и CHMF.ME составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAZP.ME и CHMF.ME

Ни GAZP.ME, ни CHMF.ME не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAZP.ME
Public Joint Stock Company Gazprom		0.00%0.00%0.00%0.00%31.36%3.66%7.17%6.48%5.24%6.16%5.11%5.29%
CHMF.ME
PAO Severstal		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.79%8.09%12.98%16.58%12.40%7.76%8.74%

Просадки

Сравнение просадок GAZP.ME и CHMF.ME

Максимальная просадка GAZP.ME за все время составила -98.94%, что меньше максимальной просадки CHMF.ME в -3,479.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAZP.ME и CHMF.ME.

Загрузка...

Показатели просадок

GAZP.MECHMF.MEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-3,479.33%

+3,380.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.25%

-26.80%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.80%

-65.57%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.80%

-65.57%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.30%

-57.82%

+8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.98%

-33.96%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.88%

13.91%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GAZP.ME и CHMF.ME

Public Joint Stock Company Gazprom (GAZP.ME) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с PAO Severstal (CHMF.ME) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что GAZP.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHMF.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAZP.MECHMF.MEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.42%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

17.62%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

29.22%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.61%

37.17%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.93%

32.31%

+5.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAZP.ME и CHMF.ME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Joint Stock Company Gazprom и PAO Severstal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в RUB за исключением показателей на акцию