Сравнение GAW.L с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Games Workshop Group plc (GAW.L) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAW.L или FTEC.
Основные характеристики
| GAW.L | FTEC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.96% | 7.56% |
| Дох-ть за 1 год | 6.20% | 36.50% |
| Дох-ть за 3 года | 1.00% | 13.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.53% | 21.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 40.44% | 20.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 29.23% | 18.31% |
| Макс. просадка | -87.06% | -34.95% |
| Current Drawdown | -10.77% | -1.93% |
Корреляция
Корреляция между GAW.L и FTEC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GAW.L и FTEC
С начала года, GAW.L показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции GAW.L превзошли акции FTEC по среднегодовой доходности: 40.44% против 20.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAW.L c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Games Workshop Group plc (GAW.L) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAW.L и FTEC
Дивидендная доходность GAW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTEC в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAW.L Games Workshop Group plc | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.72% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок GAW.L и FTEC
Максимальная просадка GAW.L за все время составила -87.06%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAW.L и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAW.L и FTEC
Games Workshop Group plc (GAW.L) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что GAW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.