PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GACA.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GACA.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GACA.DE (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - GACA.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, GACA.DE returned 20.78% vs 25.56% for SPYL.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GACA.DE charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности GACA.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GACA.DE показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 11.37%.

GACA.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.10%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.26%
1 год
20.78%
3 года*
17.51%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GACA.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
GACA.DE
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		10.44%3.94%29.59%8.64%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%

Correlation

The correlation between GACA.DE and SPYL.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between GACA.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с GACA.DE:
GACA.DE с GACB.DEGACA.DE с IS3S.DEGACA.DE с VALW.LGACA.DE с MTUMGACA.DE с WRLD.DEGACA.DE с USUE.DEGACA.DE с JRUD.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

GACA.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GACA.DE
Ранг доходности на риск GACA.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GACA.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GACA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GACA.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GACA.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GACA.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GACA.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GACA.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.21

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.01

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.58

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

12.72

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GACA.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GACA.DE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GACA.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GACA.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.21

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.54

-0.69

Просадки

Сравнение просадок GACA.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка GACA.DE за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GACA.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GACA.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-23.27%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.13%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.46%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.24%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.01%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GACA.DE и SPYL.DE

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что GACA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GACA.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.66%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.57%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

11.52%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.61%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

14.61%

+2.61%

Сравнение комиссий GACA.DE и SPYL.DE

GACA.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GACA.DE и SPYL.DE

Ни GACA.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GACA.DE and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for GACA.DE.

GACA.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. GACA.DE tracks Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.14% for GACA.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GACA.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор