PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GACA.DE с 6PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GACA.DE с 6PSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GACA.DE (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - GACA.DE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity while 6PSE.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, GACA.DE returned 17.51%/yr vs 19.18%/yr for 6PSE.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GACA.DE charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности GACA.DE и 6PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GACA.DE показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у 6PSE.DE с доходностью 11.33%.

GACA.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.10%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.26%
1 год
20.78%
3 года*
17.51%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

6PSE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.24%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GACA.DE и 6PSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
GACA.DE
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		10.44%3.94%29.59%21.02%-5.15%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.33%4.78%32.52%23.62%-6.58%

Correlation

The correlation between GACA.DE and 6PSE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between GACA.DE and 6PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с GACA.DE:
GACA.DE с GACB.DEGACA.DE с IS3S.DEGACA.DE с VALW.LGACA.DE с MTUMGACA.DE с WRLD.DEGACA.DE с USUE.DEGACA.DE с JRUD.DE
Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с V3YA.DE

Доходность на риск

GACA.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GACA.DE
Ранг доходности на риск GACA.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GACA.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GACA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GACA.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GACA.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GACA.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GACA.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GACA.DE6PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.15

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.94

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.44

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

11.99

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GACA.DE vs. 6PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GACA.DE на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6PSE.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GACA.DE и 6PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GACA.DE6PSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.15

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.93

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GACA.DE и 6PSE.DE

Максимальная просадка GACA.DE за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GACA.DE и 6PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GACA.DE6PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-23.70%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.31%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-23.70%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.41%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.83%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.10%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GACA.DE и 6PSE.DE

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GACA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что GACA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GACA.DE6PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.73%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.68%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

11.65%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.41%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

15.41%

+1.81%

Сравнение комиссий GACA.DE и 6PSE.DE

GACA.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GACA.DE и 6PSE.DE

GACA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%
GACA.DE
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GACA.DE and 6PSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for GACA.DE.

GACA.DE tracks Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity, while 6PSE.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for GACA.DE and 0.05% for 6PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GACA.DE и 6PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор