Сравнение GABF с ^GSPC
GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) is Financials Equities fund actively managed by Gabelli, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, GABF returned 21.78%/yr vs 21.07%/yr for ^GSPC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GABF и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABF показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%.
GABF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам GABF и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.77% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.79% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -4.04% |
Correlation
The correlation between GABF and ^GSPC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г. | 0.76 |
The correlation between GABF and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABF vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
GABF
^GSPC
Сравнение GABF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABF | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.98 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 13.78 | -13.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABF | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.28 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.47 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок GABF и ^GSPC
Максимальная просадка GABF за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABF и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABF | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -56.78% | +35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -9.10% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -18.90% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -0.33% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -10.72% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 1.97% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABF и ^GSPC
Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GABF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABF | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.88% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 9.00% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 11.89% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.90% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 18.06% | +2.51% |
Часто задаваемые вопросы
GABF and ^GSPC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.98%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, GABF dropped -20.86% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABF и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор