PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G1CE.DE с XDG7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение G1CE.DE с XDG7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

G1CE.DE (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and XDG7.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - G1CE.DE tracks the WilderHill New Energy Global Innovation while XDG7.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, G1CE.DE returned 5.16%/yr vs 4.63%/yr for XDG7.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. G1CE.DE charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XDG7.DE.

Доходность

Сравнение доходности G1CE.DE и XDG7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: G1CE.DE показывает доходность 36.05%, а XDG7.DE немного ниже – 34.27%.

G1CE.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
2.83%
С начала года
36.05%
6 месяцев
35.94%
1 год
84.45%
3 года*
5.16%
5 лет*
-3.72%
10 лет*
—

XDG7.DE

1 день
-2.33%
1 месяц
2.34%
С начала года
34.27%
6 месяцев
33.11%
1 год
73.03%
3 года*
4.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G1CE.DE и XDG7.DE

2026 (YTD)202520242023
G1CE.DE
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.05%27.39%-22.23%-21.79%
XDG7.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C		34.27%23.57%-15.19%-25.56%

Correlation

The correlation between G1CE.DE and XDG7.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.88

The correlation between G1CE.DE and XDG7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с G1CE.DE:
G1CE.DE с JPSC.DEG1CE.DE с FLXI.DEG1CE.DE с KWBE.LG1CE.DE с OIGS.DEG1CE.DE с LYM9.DEG1CE.DE с ESIE.DEG1CE.DE с SMLP.DE
Часто сравнивают с XDG7.DE:
XDG7.DE с RENW.DEXDG7.DE с INRG.LXDG7.DE с ESIE.DEXDG7.DE с AMEE.DEXDG7.DE с XUEN.DEXDG7.DE с IS0D.DEXDG7.DE с ZPDE.DE

Доходность на риск

G1CE.DE vs. XDG7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G1CE.DE
Ранг доходности на риск G1CE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G1CE.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G1CE.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G1CE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G1CE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G1CE.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XDG7.DE
Ранг доходности на риск XDG7.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG7.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG7.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG7.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG7.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G1CE.DE c XDG7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

G1CE.DEXDG7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
2.40

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
3.25

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.56

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.99

4.19

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.31

10.86

+17.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G1CE.DE vs. XDG7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G1CE.DE на текущий момент составляет 3.88, что выше коэффициента Шарпа XDG7.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G1CE.DE и XDG7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

G1CE.DEXDG7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88

2.40

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.06

-0.19

Просадки

Сравнение просадок G1CE.DE и XDG7.DE

Максимальная просадка G1CE.DE за все время составила -68.84%, что больше максимальной просадки XDG7.DE в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G1CE.DE и XDG7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

G1CE.DEXDG7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.84%

-48.68%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-17.21%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.75%

-43.66%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.70%

-2.95%

-24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.48%

-26.59%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

6.64%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности G1CE.DE и XDG7.DE

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (G1CE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C (XDG7.DE) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что G1CE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDG7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

G1CE.DEXDG7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

7.88%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

13.49%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

30.00%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

24.08%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

24.08%

+2.28%

Сравнение комиссий G1CE.DE и XDG7.DE

G1CE.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDG7.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов G1CE.DE и XDG7.DE

Ни G1CE.DE, ни XDG7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

G1CE.DE and XDG7.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDG7.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDG7.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for G1CE.DE.

G1CE.DE tracks WilderHill New Energy Global Innovation, while XDG7.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for G1CE.DE and 0.35% for XDG7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G1CE.DE и XDG7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор