PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с VHGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с VHGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX).

FZILX управляется Fidelity. VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FZILX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и VHGEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у VHGEX с доходностью -5.64%.

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Vanguard Global Equity Fund

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPYVHGEX с VWUAX

Сравнение комиссий FZILX и VHGEX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VHGEX в 0.45%.

VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. VHGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXVHGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.91

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.40

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.41

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

5.12

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. VHGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа VHGEX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXVHGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.91

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между FZILX и VHGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и VHGEX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VHGEX в 13.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и VHGEX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и VHGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXVHGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-64.81%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-12.10%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-33.02%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-8.87%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-10.00%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.33%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и VHGEX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXVHGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

6.96%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.70%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

19.45%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

18.25%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.00%

-0.70%