PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FZILX с VHGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZILX и VHGEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FZILX и VHGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.99%
70.64%
FZILX
VHGEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZILX:

0.39

VHGEX:

1.25

Коэф-т Сортино

FZILX:

0.61

VHGEX:

1.75

Коэф-т Омега

FZILX:

1.08

VHGEX:

1.22

Коэф-т Кальмара

FZILX:

0.44

VHGEX:

1.55

Коэф-т Мартина

FZILX:

1.52

VHGEX:

7.95

Индекс Язвы

FZILX:

3.31%

VHGEX:

2.12%

Дневная вол-ть

FZILX:

12.76%

VHGEX:

13.50%

Макс. просадка

FZILX:

-34.37%

VHGEX:

-64.62%

Текущая просадка

FZILX:

-11.30%

VHGEX:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у VHGEX с доходностью 14.61%.


FZILX

С начала года

2.08%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-2.92%

1 год

3.48%

5 лет

3.81%

10 лет

N/A

VHGEX

С начала года

14.61%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

5.41%

1 год

15.35%

5 лет

8.73%

10 лет

9.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZILX и VHGEX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VHGEX в 0.45%.


VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
График комиссии VHGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FZILX c VHGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Vanguard Global Equity Fund (VHGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZILX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.391.25
Коэффициент Сортино FZILX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.611.75
Коэффициент Омега FZILX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.22
Коэффициент Кальмара FZILX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.441.55
Коэффициент Мартина FZILX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.527.95
FZILX
VHGEX

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VHGEX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и VHGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
1.25
FZILX
VHGEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и VHGEX

Ни FZILX, ни VHGEX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
0.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
0.00%1.15%1.65%0.92%0.67%2.33%1.59%1.29%1.51%1.71%1.56%1.53%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и VHGEX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки VHGEX в -64.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и VHGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.30%
-4.59%
FZILX
VHGEX

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и VHGEX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.38%
4.03%
FZILX
VHGEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab