PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYC с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYC с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FYC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FYC и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYC и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		2.07%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Доходность по периодам

С начала года, FYC показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции FYC уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 12.82% против 16.86% соответственно.

FYC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.07%
6 месяцев
7.94%
1 год
42.12%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.82%

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBKFYC с VBFYC с IJRFYC с VIOG
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Сравнение комиссий FYC и FNCMX

FYC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

FYC vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYC c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYCFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.10

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.70

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.92

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

7.03

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYC vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYC на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FNCMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYC и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYCFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.10

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между FYC и FNCMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYC и FNCMX

Дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FNCMX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.08%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FYC и FNCMX

Максимальная просадка FYC за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYC и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYCFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-55.08%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.25%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.37%

-35.64%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-35.64%

-12.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-9.68%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.91%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.61%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FYC и FNCMX

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что FYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYCFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

6.98%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.04%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

23.31%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

22.47%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

22.01%

+2.50%