PortfoliosLab logo
Сравнение FXI с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXI и T составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FXI и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
195.06%
317.04%
FXI
T

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXI:

1.12

T:

3.11

Коэф-т Сортино

FXI:

1.73

T:

3.72

Коэф-т Омега

FXI:

1.23

T:

1.55

Коэф-т Кальмара

FXI:

0.77

T:

2.82

Коэф-т Мартина

FXI:

3.47

T:

25.42

Индекс Язвы

FXI:

11.39%

T:

2.79%

Дневная вол-ть

FXI:

35.39%

T:

22.82%

Макс. просадка

FXI:

-72.68%

T:

-64.66%

Текущая просадка

FXI:

-31.83%

T:

-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям T по среднегодовой доходности: -1.95% против 6.35% соответственно.


FXI

С начала года

11.63%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

8.73%

1 год

36.00%

5 лет

-0.10%

10 лет

-1.95%

T

С начала года

20.53%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

25.72%

1 год

70.16%

5 лет

10.51%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXI и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXI c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXI: 1.12
T: 3.11
Коэффициент Сортино FXI, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXI: 1.73
T: 3.72
Коэффициент Омега FXI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXI: 1.23
T: 1.55
Коэффициент Кальмара FXI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXI: 0.77
T: 2.82
Коэффициент Мартина FXI, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXI: 3.47
T: 25.42

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа T равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
3.11
FXI
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и T

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности T в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.58%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%
T
AT&T Inc.
4.14%4.87%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%

Просадки

Сравнение просадок FXI и T

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки T в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.83%
-5.27%
FXI
T

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и T

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
10.04%
FXI
T