Сравнение FXI с T
FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 25 Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FXI returned 2.96%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FXI и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям T по среднегодовой доходности: 2.96% против 3.62% соответственно.
FXI
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 2.96%
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам FXI и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.18% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between FXI and T is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2004 г. | 0.31 |
The correlation between FXI and T shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXI vs. T — Ранг доходности на риск
FXI
T
Сравнение FXI c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXI | T | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | -0.56 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -0.67 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.59 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.20 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.56 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.31 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FXI и T
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -64.15% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -20.60% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | -20.60% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.94% | -32.01% | -22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -42.35% | -18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.91% | -18.23% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -15.72% | -15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 10.08% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и T
iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.13% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.96% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 17.27% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 21.86% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 23.92% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 23.69% | +3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и T
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
FXI and T have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXI has higher volatility (7.13%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs T's -64.15%.
FXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXI и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор