PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXI с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXI с T

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T).

FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXI или T.

Корреляция

Корреляция между FXI и T составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FXI и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXI:

0.92

T:

2.63

Коэф-т Сортино

FXI:

1.53

T:

3.26

Коэф-т Омега

FXI:

1.20

T:

1.47

Коэф-т Кальмара

FXI:

0.65

T:

3.30

Коэф-т Мартина

FXI:

2.85

T:

21.36

Индекс Язвы

FXI:

11.61%

T:

2.91%

Дневная вол-ть

FXI:

35.11%

T:

23.35%

Макс. просадка

FXI:

-72.68%

T:

-63.88%

Текущая просадка

FXI:

-27.16%

T:

-6.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXI показывает доходность 19.28%, а T немного ниже – 18.87%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям T по среднегодовой доходности: -0.89% против 7.78% соответственно.

FXI

С начала года

19.28%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

21.75%

1 год

31.99%

5 лет

1.37%

10 лет

-0.89%

T

С начала года

18.87%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

21.38%

1 год

60.85%

5 лет

12.25%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXI и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXI c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа T равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и T

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности T в 4.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.48%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%
T
AT&T Inc.		4.21%4.88%6.63%7.35%11.20%9.58%6.91%9.28%6.68%5.98%7.23%7.25%

Просадки

Сравнение просадок FXI и T

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки T в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и T

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 7.19%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...