PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FXI с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXI и T составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FXI и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.83%
340.22%
FXI
T

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXI:

1.40

T:

3.43

Коэф-т Сортино

FXI:

2.13

T:

4.37

Коэф-т Омега

FXI:

1.27

T:

1.60

Коэф-т Кальмара

FXI:

0.86

T:

2.66

Коэф-т Мартина

FXI:

4.27

T:

26.37

Индекс Язвы

FXI:

10.71%

T:

2.76%

Дневная вол-ть

FXI:

32.62%

T:

21.23%

Макс. просадка

FXI:

-72.68%

T:

-64.65%

Текущая просадка

FXI:

-29.34%

T:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям T по среднегодовой доходности: -0.29% против 7.56% соответственно.


FXI

С начала года

15.70%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

3.61%

1 год

46.67%

5 лет

1.32%

10 лет

-0.29%

T

С начала года

27.23%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

33.07%

1 год

71.88%

5 лет

13.91%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXI и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXI c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
FXI: 1.40
T: 3.43
Коэффициент Сортино FXI, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
FXI: 2.13
T: 4.37
Коэффициент Омега FXI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FXI: 1.27
T: 1.60
Коэффициент Кальмара FXI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FXI: 0.86
T: 2.66
Коэффициент Мартина FXI, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FXI: 4.27
T: 26.37

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа T равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
3.43
FXI
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и T

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности T в 3.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXI
iShares China Large-Cap ETF
1.52%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%
T
AT&T Inc.
3.88%4.87%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%

Просадки

Сравнение просадок FXI и T

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки T в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.34%
0
FXI
T

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и T

iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 6.74% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.74%
7.06%
FXI
T
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab