PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с T
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXI с T

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T).

FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FXI и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXI и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
T
AT&T Inc.		15.30%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям T по среднегодовой доходности: 3.03% против 5.61% соответственно.

FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%

T

1 день
-2.35%
1 месяц
1.07%
С начала года
15.30%
6 месяцев
5.08%
1 год
3.75%
3 года*
20.19%
5 лет*
10.67%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с T:
T с VZT с JEPIT с SPYT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

FXI vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.17

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.38

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.22

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

0.49

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа T равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.17

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.45

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.40

-0.23

Корреляция

Корреляция между FXI и T составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и T

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности T в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
T
AT&T Inc.		3.92%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Просадки

Сравнение просадок FXI и T

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и T.

Загрузка...

Показатели просадок

FXITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-64.15%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-20.60%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-36.68%

-18.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-42.35%

-18.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-2.71%

-24.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-15.74%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

9.06%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и T

iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 6.74% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.76%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

16.58%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

22.51%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

23.85%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

23.49%

+4.21%