Сравнение FXI с T
FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FXI returned 2.09%/yr vs 2.02%/yr for T. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FXI и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -8.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXI имеют среднегодовую доходность 2.09%, а акции T немного отстают с 2.02%.
FXI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -13.03%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 2.09%
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам FXI и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -9.14% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between FXI and T is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2004 г. | 0.31 |
The correlation between FXI and T shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXI vs. T — Ранг доходности на риск
FXI
T
Сравнение FXI c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXI | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.51 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.14 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXI и T
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -64.15% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -28.89% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | -28.89% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.08% | -32.01% | -20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -42.35% | -18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.45% | -22.66% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -15.74% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 12.80% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и T
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.30%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXI | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 10.04% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 19.94% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 23.65% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 24.40% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 23.91% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и T
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности T в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.97% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
FXI and T have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.04%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs T's -64.15%.
FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXI и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор