Сравнение FXI с T
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T).
FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXI или T.
Доходность
Сравнение доходности FXI и T
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность 26.87%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 45.48%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям T по среднегодовой доходности: -0.33% против 4.65% соответственно.
FXI
26.87%
-5.53%
6.75%
17.17%
-3.81%
-0.33%
T
45.48%
5.22%
34.89%
53.53%
2.60%
4.65%
Основные характеристики
| FXI | T | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 1.92 | 15.80 |
| Индекс Язвы | 10.28% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 32.36% | 19.79% |
| Макс. просадка | -72.68% | -64.66% |
| Текущая просадка | -39.94% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FXI и T составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXI c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и T
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности T в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.28% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% | 2.51% | 2.64% |
T AT&T Inc. | 4.83% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и T
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки T в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и T
iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.