PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWRTX с VWRP.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRTX с VWRP.L

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class M (FWRTX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L).

FWRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 авг. 2016 г.. VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWRTX или VWRP.L.

Корреляция

Корреляция между FWRTX и VWRP.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FWRTX и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class M (FWRTX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.54%
10.07%
FWRTX
VWRP.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWRTX:

0.52

VWRP.L:

2.09

Коэф-т Сортино

FWRTX:

0.79

VWRP.L:

2.94

Коэф-т Омега

FWRTX:

1.10

VWRP.L:

1.39

Коэф-т Кальмара

FWRTX:

0.30

VWRP.L:

3.50

Коэф-т Мартина

FWRTX:

1.28

VWRP.L:

15.15

Индекс Язвы

FWRTX:

5.47%

VWRP.L:

1.40%

Дневная вол-ть

FWRTX:

13.54%

VWRP.L:

10.23%

Макс. просадка

FWRTX:

-41.26%

VWRP.L:

-25.10%

Текущая просадка

FWRTX:

-13.76%

VWRP.L:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, FWRTX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 4.28%.

FWRTX

С начала года

2.51%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

-1.54%

1 год

7.10%

5 лет

-0.04%

10 лет

N/A

VWRP.L

С начала года

4.28%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

13.74%

1 год

19.68%

5 лет

11.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWRTX и VWRP.L

FWRTX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.

FWRTX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class M
График комиссии FWRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.45%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
График комиссии VWRP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWRTX и VWRP.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRTX
Ранг риск-скорректированной доходности FWRTX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWRTX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг риск-скорректированной доходности VWRP.L, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWRTX c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class M (FWRTX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWRTX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.541.62
Коэффициент Сортино FWRTX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.822.29
Коэффициент Омега FWRTX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.101.29
Коэффициент Кальмара FWRTX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.312.40
Коэффициент Мартина FWRTX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.299.23
FWRTX
VWRP.L

Показатель коэффициента Шарпа FWRTX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VWRP.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRTX и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.54
1.62
FWRTX
VWRP.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRTX и VWRP.L

Дивидендная доходность FWRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
FWRTX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class M		2.12%2.17%2.12%0.66%0.99%1.03%2.67%1.35%1.09%0.70%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWRTX и VWRP.L

Максимальная просадка FWRTX за все время составила -41.26%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRTX и VWRP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-13.76%
0
FWRTX
VWRP.L

Волатильность

Сравнение волатильности FWRTX и VWRP.L

Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class M (FWRTX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FWRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.78%
2.98%
FWRTX
VWRP.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab