PortfoliosLab logo
Сравнение FWRAX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FWRAX и VT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FWRAX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.59%
127.41%
FWRAX
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWRAX:

0.69

VT:

0.62

Коэф-т Сортино

FWRAX:

1.05

VT:

0.98

Коэф-т Омега

FWRAX:

1.14

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

FWRAX:

0.49

VT:

0.66

Коэф-т Мартина

FWRAX:

1.59

VT:

3.01

Индекс Язвы

FWRAX:

6.81%

VT:

3.63%

Дневная вол-ть

FWRAX:

15.58%

VT:

17.69%

Макс. просадка

FWRAX:

-41.27%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

FWRAX:

-13.13%

VT:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FWRAX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.58%.


FWRAX

С начала года

2.50%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-4.70%

1 год

10.25%

5 лет

6.41%

10 лет

N/A

VT

С начала года

-1.58%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.71%

5 лет

13.70%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWRAX и VT

FWRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


График комиссии FWRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWRAX: 1.20%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWRAX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FWRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FWRAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWRAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWRAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FWRAX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FWRAX: 0.69
VT: 0.62
Коэффициент Сортино FWRAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FWRAX: 1.05
VT: 0.98
Коэффициент Омега FWRAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FWRAX: 1.14
VT: 1.14
Коэффициент Кальмара FWRAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FWRAX: 0.49
VT: 0.66
Коэффициент Мартина FWRAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FWRAX: 1.59
VT: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа FWRAX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.62
FWRAX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRAX и VT

Дивидендная доходность FWRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VT в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A
2.33%2.39%2.33%0.94%1.17%1.29%2.05%1.63%1.35%0.80%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.96%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FWRAX и VT

Максимальная просадка FWRAX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRAX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.13%
-6.73%
FWRAX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности FWRAX и VT

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) составляет 9.17%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что FWRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.17%
12.79%
FWRAX
VT