PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWRAX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWRAX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.54%
8.61%
FWRAX
VT

Доходность по периодам

С начала года, FWRAX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 18.69%.


FWRAX

С начала года

6.36%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

11.54%

1 год

17.84%

5 лет (среднегодовая)

2.09%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VT

С начала года

18.69%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

8.61%

1 год

25.50%

5 лет (среднегодовая)

11.28%

10 лет (среднегодовая)

9.29%

Основные характеристики


FWRAXVT
Коэф-т Шарпа1.312.19
Коэф-т Сортино1.892.99
Коэф-т Омега1.231.39
Коэф-т Кальмара0.753.14
Коэф-т Мартина4.5714.01
Индекс Язвы3.90%1.82%
Дневная вол-ть13.61%11.63%
Макс. просадка-41.27%-50.27%
Текущая просадка-10.60%-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWRAX и VT

FWRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A
График комиссии FWRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.20%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FWRAX и VT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWRAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWRAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.312.19
Коэффициент Сортино FWRAX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.892.99
Коэффициент Омега FWRAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.39
Коэффициент Кальмара FWRAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.753.14
Коэффициент Мартина FWRAX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.5714.01
FWRAX
VT

Показатель коэффициента Шарпа FWRAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
2.19
FWRAX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRAX и VT

Дивидендная доходность FWRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VT в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A
2.19%2.33%0.94%1.17%1.29%2.05%1.63%1.35%0.80%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.84%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FWRAX и VT

Максимальная просадка FWRAX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRAX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.60%
-0.95%
FWRAX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности FWRAX и VT

Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FWRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
3.20%
FWRAX
VT