PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWRAX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FWRAXVT
Дох-ть с нач. г.7.50%16.94%
Дох-ть за 1 год29.18%34.05%
Дох-ть за 3 года-2.10%5.77%
Дох-ть за 5 лет1.79%11.17%
Коэф-т Шарпа2.112.94
Коэф-т Сортино3.144.02
Коэф-т Омега1.391.54
Коэф-т Кальмара1.042.57
Коэф-т Мартина8.9619.67
Индекс Язвы3.49%1.76%
Дневная вол-ть14.82%11.80%
Макс. просадка-41.27%-50.27%
Текущая просадка-9.65%-1.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FWRAX и VT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FWRAX и VT

С начала года, FWRAX показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 16.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
13.19%
11.33%
FWRAX
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWRAX и VT

FWRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A
График комиссии FWRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.20%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWRAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWRAX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FWRAX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FWRAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FWRAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FWRAX, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.96
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 19.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.67

Сравнение коэффициента Шарпа FWRAX и VT

Показатель коэффициента Шарпа FWRAX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.11
2.94
FWRAX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRAX и VT

Дивидендная доходность FWRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VT в 1.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A
2.17%2.33%0.94%1.17%1.29%5.44%2.29%2.77%0.90%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.87%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FWRAX и VT

Максимальная просадка FWRAX за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRAX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.65%
-1.56%
FWRAX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности FWRAX и VT

Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что FWRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.13%
2.41%
FWRAX
VT