Сравнение FWRAX с CSPX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).
FWRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 авг. 2016 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWRAX или CSPX.AS.
Основные характеристики
| FWRAX | CSPX.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.50% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 29.18% | 37.85% |
| Дох-ть за 3 года | -2.10% | 11.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.79% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 8.96 | 18.52 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 14.82% | 11.14% |
| Макс. просадка | -41.27% | -33.65% |
| Текущая просадка | -9.65% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между FWRAX и CSPX.AS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FWRAX и CSPX.AS
С начала года, FWRAX показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 26.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWRAX и CSPX.AS
FWRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FWRAX c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRAX и CSPX.AS
Дивидендная доходность FWRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRAX Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A | 2.17% | 2.33% | 0.94% | 1.17% | 1.29% | 5.44% | 2.29% | 2.77% | 0.90% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FWRAX и CSPX.AS
Максимальная просадка FWRAX за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRAX и CSPX.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FWRAX и CSPX.AS
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FWRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.