PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWIA.DE с EQQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWIA.DE с EQQQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.39% vs 37.03% for EQQQ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FWIA.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWIA.DE и EQQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWIA.DE показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%.

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQQ.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.03%
3 года*
24.54%
5 лет*
18.69%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWIA.DE и EQQQ.DE

2026 (YTD)202520242023
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		20.52%6.94%33.67%11.53%

Correlation

The correlation between FWIA.DE and EQQQ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between FWIA.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с SMGB.L

Доходность на риск

FWIA.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIA.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWIA.DEEQQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.40

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.19

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.74

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

11.10

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWIA.DE vs. EQQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIA.DE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIA.DE и EQQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWIA.DEEQQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.80

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FWIA.DE и EQQQ.DE

Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и EQQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWIA.DEEQQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-47.04%

+26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-10.05%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.85%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-7.35%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.39%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIA.DE и EQQQ.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) составляет 2.96%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FWIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWIA.DEEQQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.26%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

10.90%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

15.64%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

19.84%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

19.65%

-6.47%

Сравнение комиссий FWIA.DE и EQQQ.DE

FWIA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIA.DE и EQQQ.DE

FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FWIA.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.

FWIA.DE is categorized as Global Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. FWIA.DE tracks FTSE All-World, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for FWIA.DE and 0.30% for EQQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и EQQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор