PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWIA.DE с CLOD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWIA.DE с CLOD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and CLOD.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World, while CLOD.DE is a CLO fund actively managed by Invesco. FWIA.DE is passively managed, while CLOD.DE is actively managed. Over the past year, FWIA.DE returned 26.39% vs 3.40% for CLOD.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FWIA.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CLOD.DE.

Доходность

Сравнение доходности FWIA.DE и CLOD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWIA.DE показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у CLOD.DE с доходностью 1.46%.

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOD.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.68%
1 год
3.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWIA.DE и CLOD.DE

2026 (YTD)2025
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%4.58%
CLOD.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist		1.46%2.50%

Correlation

The correlation between FWIA.DE and CLOD.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE
Часто сравнивают с CLOD.DE:
CLOD.DE с LAAA.DECLOD.DE с SPPC.DECLOD.DE с CHSJ.DECLOD.DE с JCL0.DECLOD.DE с JAAE.DECLOD.DE с EAAA.DECLOD.DE с EUCL.DE

Доходность на риск

FWIA.DE vs. CLOD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CLOD.DE
Ранг доходности на риск CLOD.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIA.DE c CLOD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWIA.DECLOD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.49

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
5.65

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.92

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

9.97

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

35.80

-19.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWIA.DE vs. CLOD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIA.DE на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа CLOD.DE равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIA.DE и CLOD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWIA.DECLOD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.49

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

2.85

-1.45

Просадки

Сравнение просадок FWIA.DE и CLOD.DE

Максимальная просадка FWIA.DE за все время составила -20.96%, что больше максимальной просадки CLOD.DE в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIA.DE и CLOD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWIA.DECLOD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.96%

-0.62%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-0.34%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-0.10%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.09%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIA.DE и CLOD.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FWIA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWIA.DECLOD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

0.30%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

0.71%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

0.98%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

1.07%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

1.07%

+12.11%

Сравнение комиссий FWIA.DE и CLOD.DE

FWIA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CLOD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIA.DE и CLOD.DE

FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM2025
CLOD.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist		3.30%2.56%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FWIA.DE and CLOD.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CLOD.DE.

FWIA.DE is categorized as Global Equities, while CLOD.DE is CLO. Their fees differ too: 0.15% for FWIA.DE and 0.25% for CLOD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWIA.DE и CLOD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор