PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVRR с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVRR с SPYG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVRR (Fiverr International Ltd.) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 5 years, FVRR returned -43.61%/yr vs 13.86%/yr for SPYG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FVRR и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiverr International Ltd. (FVRR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVRR показывает доходность -41.09%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.85%.

FVRR

1 день
3.47%
1 месяц
17.81%
6 месяцев
-31.81%
С начала года
-41.09%
1 год
-55.44%
3 года*
-27.44%
5 лет*
-43.61%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVRR и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVRR
Fiverr International Ltd.		-41.09%-37.72%16.57%-6.59%-74.37%-41.72%730.21%-9.62%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		10.85%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%10.98%

Correlation

The correlation between FVRR and SPYG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.42

Over the past year, the correlation between FVRR and SPYG has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiverr International Ltd.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FVRR:
FVRR с UPWKFVRR с ROKUFVRR с SEFVRR с NTLAFVRR с WIXFVRR с FDVVFVRR с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

FVRR vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVRR
Ранг доходности на риск FVRR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVRR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVRR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVRR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVRR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVRR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVRR c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiverr International Ltd. (FVRR) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVRRSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.31

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
1.86

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.23

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.67

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

6.38

-7.70

FVRR vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVRR на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVRR и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVRR и SPYG

Максимальная просадка FVRR за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVRR и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVRRSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.02%

-67.63%

-29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.93%

-13.76%

-50.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.86%

-22.14%

-50.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-32.67%

-63.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.40%

-3.65%

-92.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.03%

-24.23%

-43.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.13%

3.59%

+38.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FVRR и SPYG

Fiverr International Ltd. (FVRR) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что FVRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVRRSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.14%

5.72%

+12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.00%

14.41%

+26.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.42%

17.57%

+32.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.22%

21.43%

+42.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

20.74%

+50.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVRR и SPYG

FVRR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVRR
Fiverr International Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

FVRR and SPYG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVRR has higher volatility (18.14%) compared to SPYG (5.72%). In terms of maximum drawdown, FVRR dropped -97.02% vs SPYG's -67.63%.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVRR и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор