PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSS.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSS.L с LGUG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Fidelity and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSS.L returned 14.92%/yr vs 14.90%/yr for LGUG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FUSS.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.

Доходность

Сравнение доходности FUSS.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FUSS.L торгуется в GBP, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUSS.L показывает доходность 10.18%, а LGUG.L немного выше – 10.49%.

FUSS.L

1 день
0.21%
1 месяц
4.74%
С начала года
10.18%
6 месяцев
9.82%
1 год
29.98%
3 года*
19.64%
5 лет*
14.92%
10 лет*
—

LGUG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
5.71%
С начала года
10.49%
6 месяцев
10.18%
1 год
28.95%
3 года*
19.37%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSS.L и LGUG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.18%9.84%28.34%22.30%-11.83%28.45%13.81%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		10.49%9.75%27.44%21.53%-10.98%29.52%15.28%

Correlation

The correlation between FUSS.L and LGUG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between FUSS.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FUSS.L:
FUSS.L с FUQA.LFUSS.L с SCHDFUSS.L с FGLS.LFUSS.L с FEMQ.LFUSS.L с FSMP.LFUSS.L с FEMD.LFUSS.L с FEUR.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM

Доходность на риск

FUSS.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSS.L
Ранг доходности на риск FUSS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSS.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSS.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.66

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.59

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.60

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

12.19

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSS.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSS.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSS.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSS.LLGUG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.20

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FUSS.L и LGUG.L

Максимальная просадка FUSS.L за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки LGUG.L в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSS.L и LGUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSS.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

-24.75%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.01%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-21.49%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-21.49%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.30%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.78%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.37%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSS.L и LGUG.L

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) составляет 2.62%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что FUSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSS.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.89%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.56%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

10.83%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.84%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

17.37%

-2.20%

Сравнение комиссий FUSS.L и LGUG.L

FUSS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSS.L и LGUG.L

Ни FUSS.L, ни LGUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FUSS.L and LGUG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FUSS.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Fidelity and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for FUSS.L and 0.05% for LGUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSS.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор