Сравнение FUSS.L с FUSD.L
FUSS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity - FUSS.L tracks the Russell 1000 TR USD while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSS.L returned 14.92%/yr vs 12.96%/yr for FUSD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FUSS.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности FUSS.L и FUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSS.L торгуется в GBP, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSS.L показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 8.41%.
FUSS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- —
FUSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUSS.L и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSS.L Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 10.18% | 9.84% | 28.34% | 22.30% | -11.83% | 28.45% | 13.81% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 8.41% | 8.15% | 19.52% | 12.56% | 0.09% | 27.42% | 9.83% |
Correlation
The correlation between FUSS.L and FUSD.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between FUSS.L and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSS.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
FUSS.L
FUSD.L
Сравнение FUSS.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSS.L | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 4.43 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 16.68 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.81 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FUSS.L и FUSD.L
Максимальная просадка FUSS.L за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки FUSD.L в -27.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSS.L и FUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.18% | -27.93% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -5.59% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -19.46% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -19.46% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -3.33% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.49% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSS.L и FUSD.L
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FUSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.26% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 7.95% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 10.68% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.14% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.65% | -0.48% |
Сравнение комиссий FUSS.L и FUSD.L
FUSS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FUSD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSS.L и FUSD.L
FUSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.42% | 1.47% | 1.85% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% |
FUSS.L Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUSS.L and FUSD.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FUSS.L.
FUSS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. Their fees differ too: 0.30% for FUSS.L and 0.25% for FUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для FUSS.L и FUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор