Сравнение FUSS.L с FPXS.L
FUSS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and FPXS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FUSS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FPXS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSS.L returned 14.92%/yr vs 5.50%/yr for FPXS.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FUSS.L и FPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUSS.L показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у FPXS.L с доходностью 6.75%.
FUSS.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- —
FPXS.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUSS.L и FPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSS.L Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 10.18% | 9.84% | 28.34% | 22.30% | -11.83% | 28.45% | -0.70% |
FPXS.L Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc | 6.75% | 11.73% | 5.79% | 0.21% | 5.01% | 6.21% | 0.87% |
Correlation
The correlation between FUSS.L and FPXS.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between FUSS.L and FPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSS.L vs. FPXS.L — Ранг доходности на риск
FUSS.L
FPXS.L
Сравнение FUSS.L c FPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSS.L | FPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.88 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 5.41 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSS.L | FPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.28 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.47 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок FUSS.L и FPXS.L
Максимальная просадка FUSS.L за все время составила -22.18%, что больше максимальной просадки FPXS.L в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSS.L и FPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSS.L | FPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.18% | -18.15% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -8.11% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -18.15% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -18.15% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -3.48% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -5.10% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.83% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSS.L и FPXS.L
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FPXS.L) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что FUSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSS.L | FPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.82% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 9.36% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 11.97% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.19% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.04% | +1.13% |
Сравнение комиссий FUSS.L и FPXS.L
И FUSS.L, и FPXS.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSS.L и FPXS.L
Ни FUSS.L, ни FPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FUSS.L and FPXS.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSS.L and FPXS.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
FUSS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FPXS.L is Asia Pacific Equities. FUSS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FPXS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD.
Подберите оптимальное распределение для FUSS.L и FPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор