PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSR.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSR.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - FUSR.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FUSR.DE returned 26.13% vs 25.56% for SPYL.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FUSR.DE charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности FUSR.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUSR.DE показывает доходность 10.99%, а SPYL.DE немного выше – 11.37%.

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSR.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%8.34%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%

Correlation

The correlation between FUSR.DE and SPYL.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between FUSR.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

FUSR.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSR.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSR.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.21

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.01

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.58

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

12.72

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSR.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSR.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSR.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSR.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.54

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FUSR.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, примерно равная максимальной просадке SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSR.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-23.27%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.13%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.46%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.24%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.01%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSR.DE и SPYL.DE

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) имеют волатильность 2.62% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSR.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.66%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.57%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.52%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

14.61%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

14.61%

+1.38%

Сравнение комиссий FUSR.DE и SPYL.DE

FUSR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSR.DE и SPYL.DE

Ни FUSR.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FUSR.DE and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

FUSR.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.30% for FUSR.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSR.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор