PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSR.DE с IQQN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSR.DE с IQQN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity while IQQN.DE tracks the MSCI North America. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSR.DE returned 14.75%/yr vs 13.97%/yr for IQQN.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FUSR.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for IQQN.DE.

Доходность

Сравнение доходности FUSR.DE и IQQN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUSR.DE показывает доходность 10.99%, а IQQN.DE немного выше – 11.09%.

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—

IQQN.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.42%
С начала года
11.09%
6 месяцев
10.54%
1 год
24.97%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.97%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSR.DE и IQQN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%
IQQN.DE
iShares MSCI North America UCITS ETF		11.09%4.95%31.43%22.31%-15.50%38.10%12.25%

Correlation

The correlation between FUSR.DE and IQQN.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.97

The correlation between FUSR.DE and IQQN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

iShares MSCI North America UCITS ETF

Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE
Часто сравнивают с IQQN.DE:
IQQN.DE с JREU.DEIQQN.DE с IBCY.DEIQQN.DE с CSY2.DEIQQN.DE с 5HED.DEIQQN.DE с FLXU.DEIQQN.DE с 36B6.DEIQQN.DE с V3YL.DE

Доходность на риск

FUSR.DE vs. IQQN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IQQN.DE
Ранг доходности на риск IQQN.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQN.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQN.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQN.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQN.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQN.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSR.DE c IQQN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSR.DEIQQN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.16

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.95

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.46

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

12.25

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSR.DE vs. IQQN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSR.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQN.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSR.DE и IQQN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSR.DEIQQN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.91

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.59

+0.44

Просадки

Сравнение просадок FUSR.DE и IQQN.DE

Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки IQQN.DE в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и IQQN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSR.DEIQQN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-52.40%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.22%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.29%

-23.46%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-23.46%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.35%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-9.11%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.05%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSR.DE и IQQN.DE

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) имеют волатильность 2.62% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSR.DEIQQN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.66%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.55%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.56%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

15.24%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.09%

-0.10%

Сравнение комиссий FUSR.DE и IQQN.DE

FUSR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQQN.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSR.DE и IQQN.DE

FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQN.DE
iShares MSCI North America UCITS ETF		0.61%0.68%0.75%0.99%1.15%0.73%1.09%1.22%1.42%1.34%1.37%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FUSR.DE and IQQN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FUSR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.

FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while IQQN.DE tracks MSCI North America. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FUSR.DE and 0.40% for IQQN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSR.DE и IQQN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор