PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSR.DE с D6RQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSR.DE с D6RQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSR.DE returned 14.75%/yr vs 17.54%/yr for D6RQ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FUSR.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности FUSR.DE и D6RQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSR.DE показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у D6RQ.DE с доходностью 14.41%.

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—

D6RQ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.41%
6 месяцев
13.29%
1 год
33.08%
3 года*
23.10%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSR.DE и D6RQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.03%
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		14.41%4.36%42.08%34.15%-22.07%41.44%12.56%

Correlation

The correlation between FUSR.DE and D6RQ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.94

The correlation between FUSR.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE
Часто сравнивают с D6RQ.DE:
D6RQ.DE с ELFB.DED6RQ.DE с ELFF.DED6RQ.DE с EL49.DED6RQ.DE с EL4F.DED6RQ.DE с ELFC.DED6RQ.DE с ELFW.DED6RQ.DE с EL4A.DE

Доходность на риск

FUSR.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
D6RQ.DE
Ранг доходности на риск D6RQ.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSR.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSR.DED6RQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.23

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.97

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.69

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

7.85

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSR.DE vs. D6RQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSR.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D6RQ.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSR.DE и D6RQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSR.DED6RQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.09

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FUSR.DE и D6RQ.DE

Максимальная просадка FUSR.DE за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSR.DE и D6RQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSR.DED6RQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-27.29%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-12.28%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.29%

-27.29%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-27.29%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.84%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.82%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.22%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSR.DE и D6RQ.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) составляет 2.62%, в то время как у Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FUSR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSR.DED6RQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.06%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

10.35%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

14.84%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

17.79%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.56%

-1.57%

Сравнение комиссий FUSR.DE и D6RQ.DE

FUSR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии D6RQ.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSR.DE и D6RQ.DE

FUSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		0.37%0.53%0.39%0.60%0.80%0.46%0.25%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUSR.DE and D6RQ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D6RQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D6RQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: Fidelity and Deka. Their fees differ too: 0.30% for FUSR.DE and 0.25% for D6RQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSR.DE и D6RQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор