Сравнение FUSD.L с VWCE.DE
FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 11.75%/yr vs 11.24%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности FUSD.L и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSD.L торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSD.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 11.33%.
FUSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUSD.L и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 7.97% | 16.45% | 17.47% | 18.48% | -10.54% | 26.22% | 11.82% | 7.96% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.33% | 23.23% | 17.30% | 21.91% | -18.24% | 18.47% | 15.65% | 8.51% |
Correlation
The correlation between FUSD.L and VWCE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between FUSD.L and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSD.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
FUSD.L
VWCE.DE
Сравнение FUSD.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSD.L | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.19 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 13.70 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSD.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FUSD.L и VWCE.DE
Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSD.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -33.91% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -8.91% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -17.27% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | -26.11% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.83% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -5.43% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.08% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSD.L и VWCE.DE
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSD.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.45% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 9.26% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 12.12% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.28% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.33% | -1.55% |
Сравнение комиссий FUSD.L и VWCE.DE
FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSD.L и VWCE.DE
Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.42% | 1.47% | 1.85% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUSD.L and VWCE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.
FUSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VWCE.DE is Global Equities. FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор