Сравнение FUSD.L с JPST.L
FUSD.L (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares) and JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FUSD.L is a Dividend fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR, while JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. FUSD.L is passively managed, while JPST.L is actively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 12.01%/yr vs 3.67%/yr for JPST.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for JPST.L.
Доходность
Сравнение доходности FUSD.L и JPST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUSD.L показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у JPST.L с доходностью 1.81%.
FUSD.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
JPST.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUSD.L и JPST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 9.61% | 16.47% | 18.77% | 18.47% | -10.57% | 26.18% | 11.83% | 31.49% | -3.58% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.81% | 5.06% | 5.58% | 5.04% | 1.11% | 0.02% | 2.34% | 3.40% | 2.03% |
Correlation
The correlation between FUSD.L and JPST.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.05 |
Over the past year, FUSD.L and JPST.L have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSD.L vs. JPST.L — Ранг доходности на риск
FUSD.L
JPST.L
Сравнение FUSD.L c JPST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUSD.L | JPST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.66 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 11.97 | -9.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 89.27 | -78.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUSD.L и JPST.L
Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.89%, что больше максимальной просадки JPST.L в -3.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и JPST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSD.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.89% | -3.13% | -32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -0.34% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | -0.46% | -17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -0.87% | -18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -0.10% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.05% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSD.L и JPST.L
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSD.L | JPST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 0.18% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 0.49% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 0.79% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 0.69% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 0.90% | +14.80% |
Сравнение комиссий FUSD.L и JPST.L
FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSD.L и JPST.L
Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности JPST.L в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 1.40% | 1.47% | 2.79% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% |
JPST.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.10% | 4.29% | 5.28% | 4.46% | 1.16% | 0.67% | 1.90% | 2.66% | 1.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUSD.L and JPST.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.
FUSD.L is categorized as Dividend, while JPST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.18% for JPST.L.
Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и JPST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор