Сравнение FUSD.L с FUSS.L
FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and FUSS.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity - FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR while FUSS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 11.75%/yr vs 13.71%/yr for FUSS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for FUSS.L.
Доходность
Сравнение доходности FUSD.L и FUSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSD.L торгуется в USD, в то время как FUSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSD.L показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у FUSS.L с доходностью 9.91%.
FUSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
FUSS.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUSD.L и FUSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 7.97% | 16.45% | 17.47% | 18.48% | -10.54% | 26.22% | 19.33% |
FUSS.L Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 9.91% | 18.13% | 26.20% | 28.75% | -21.26% | 27.29% | 23.61% |
Correlation
The correlation between FUSD.L and FUSS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between FUSD.L and FUSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSD.L vs. FUSS.L — Ранг доходности на риск
FUSD.L
FUSS.L
Сравнение FUSD.L c FUSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSD.L | FUSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.99 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 12.78 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSD.L | FUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.40 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.06 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FUSD.L и FUSS.L
Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки FUSS.L в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и FUSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSD.L | FUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -26.68% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -9.57% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -20.09% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | -26.68% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.33% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -5.54% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.24% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSD.L и FUSS.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSS.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSD.L | FUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.52% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 8.38% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 11.93% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.19% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.41% | -0.63% |
Сравнение комиссий FUSD.L и FUSS.L
FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FUSS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSD.L и FUSS.L
Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как FUSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.42% | 1.47% | 1.85% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% |
FUSS.L Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUSD.L and FUSS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FUSS.L.
FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while FUSS.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.30% for FUSS.L.
Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и FUSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор