Сравнение FUEMX с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
FUEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUEMX или SHV.
Основные характеристики
| FUEMX | SHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.37% | 4.47% |
| Дох-ть за 1 год | 4.19% | 5.33% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 3.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.92% | 2.26% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | 19.77 |
| Коэф-т Сортино | 10.00 | 137.75 |
| Коэф-т Омега | 3.43 | 58.66 |
| Коэф-т Кальмара | 14.04 | 196.81 |
| Коэф-т Мартина | 53.32 | 2,023.66 |
| Индекс Язвы | 0.08% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 1.19% | 0.27% |
| Макс. просадка | -1.99% | -0.46% |
| Текущая просадка | -0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FUEMX и SHV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FUEMX и SHV
С начала года, FUEMX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 4.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUEMX и SHV
FUEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUEMX c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUEMX и SHV
Дивидендная доходность FUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности SHV в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEMX Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund | 3.49% | 3.16% | 1.21% | 0.55% | 1.28% | 1.93% | 2.29% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.15% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUEMX и SHV
Максимальная просадка FUEMX за все время составила -1.99%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUEMX и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUEMX и SHV
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.