PortfoliosLab logo
Сравнение FTXR с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXR и SPYG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTXR и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.67%
239.10%
FTXR
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXR:

-0.24

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

FTXR:

-0.16

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

FTXR:

0.98

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

FTXR:

-0.22

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

FTXR:

-0.68

SPYG:

2.61

Индекс Язвы

FTXR:

9.47%

SPYG:

6.28%

Дневная вол-ть

FTXR:

27.13%

SPYG:

24.90%

Макс. просадка

FTXR:

-52.05%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

FTXR:

-22.36%

SPYG:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -7.10%.


FTXR

С начала года

-17.12%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-7.09%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-7.10%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-3.16%

1 год

16.96%

5 лет

16.52%

10 лет

13.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXR и SPYG

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


График комиссии FTXR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXR: 0.60%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXR и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXR
Ранг риск-скорректированной доходности FTXR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXR c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXR, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXR: -0.24
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино FTXR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXR: -0.16
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега FTXR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTXR: 0.98
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара FTXR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXR: -0.22
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина FTXR, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXR: -0.68
SPYG: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.66
FTXR
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и SPYG

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SPYG в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
2.58%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FTXR и SPYG

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.05%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.36%
-11.62%
FTXR
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и SPYG

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 16.37%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.78%
16.37%
FTXR
SPYG