PortfoliosLab logo
Сравнение FTXR с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXR и GABF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTXR и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.07%
87.61%
FTXR
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXR:

-0.24

GABF:

0.84

Коэф-т Сортино

FTXR:

-0.16

GABF:

1.26

Коэф-т Омега

FTXR:

0.98

GABF:

1.19

Коэф-т Кальмара

FTXR:

-0.22

GABF:

0.96

Коэф-т Мартина

FTXR:

-0.68

GABF:

3.56

Индекс Язвы

FTXR:

9.47%

GABF:

5.65%

Дневная вол-ть

FTXR:

27.13%

GABF:

24.01%

Макс. просадка

FTXR:

-52.05%

GABF:

-20.86%

Текущая просадка

FTXR:

-22.36%

GABF:

-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -6.84%.


FTXR

С начала года

-17.12%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-7.09%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

GABF

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-2.82%

1 год

20.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXR и GABF

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


График комиссии FTXR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXR: 0.60%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXR и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXR
Ранг риск-скорректированной доходности FTXR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXR c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXR, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXR: -0.24
GABF: 0.84
Коэффициент Сортино FTXR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXR: -0.16
GABF: 1.26
Коэффициент Омега FTXR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXR: 0.98
GABF: 1.19
Коэффициент Кальмара FTXR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXR: -0.22
GABF: 0.96
Коэффициент Мартина FTXR, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXR: -0.68
GABF: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.84
FTXR
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и GABF

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности GABF в 4.50%


TTM202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
2.58%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
4.50%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXR и GABF

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.05%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.36%
-12.53%
FTXR
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и GABF

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.78%
15.88%
FTXR
GABF