PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXO с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTXOTIME
Дох-ть с нач. г.21.34%30.07%
Дох-ть за 1 год46.51%48.71%
Коэф-т Шарпа2.282.85
Коэф-т Сортино3.133.57
Коэф-т Омега1.381.49
Коэф-т Кальмара1.212.78
Коэф-т Мартина13.3115.28
Индекс Язвы3.82%3.30%
Дневная вол-ть22.19%17.68%
Макс. просадка-55.26%-42.24%
Текущая просадка-11.57%-5.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTXO и TIME составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и TIME

С начала года, FTXO показывает доходность 21.34%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 30.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.94%
6.04%
FTXO
TIME

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXO и TIME

FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXO c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 13.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.31
TIME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 15.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.28

Сравнение коэффициента Шарпа FTXO и TIME

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.85
FTXO
TIME

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и TIME

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности TIME в 16.17%


TTM20232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.47%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
16.17%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и TIME

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.36%
-5.29%
FTXO
TIME

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и TIME

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.09%
5.25%
FTXO
TIME