Сравнение FTXO с TIME

С начала года, FTXO показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -6.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FTXO и TIME составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TIME в 10.74%

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и TIME.

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.