PortfoliosLab logo
Сравнение FTXO с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXO и TIME составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTXO и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.44%
24.14%
FTXO
TIME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXO:

0.40

TIME:

0.24

Коэф-т Сортино

FTXO:

0.76

TIME:

0.45

Коэф-т Омега

FTXO:

1.10

TIME:

1.06

Коэф-т Кальмара

FTXO:

0.44

TIME:

0.21

Коэф-т Мартина

FTXO:

1.45

TIME:

0.64

Индекс Язвы

FTXO:

8.06%

TIME:

7.87%

Дневная вол-ть

FTXO:

29.12%

TIME:

21.14%

Макс. просадка

FTXO:

-55.25%

TIME:

-42.24%

Текущая просадка

FTXO:

-17.61%

TIME:

-18.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXO показывает доходность -9.14%, а TIME немного выше – -8.79%.


FTXO

С начала года

-9.14%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-3.57%

1 год

11.75%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

TIME

С начала года

-8.79%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-7.34%

1 год

3.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXO и TIME

FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.


График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIME: 1.00%
График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXO: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXO и TIME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXO
Ранг риск-скорректированной доходности FTXO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXO c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXO: 0.40
TIME: 0.24
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXO: 0.76
TIME: 0.45
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTXO: 1.10
TIME: 1.06
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXO: 0.45
TIME: 0.21
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXO: 1.45
TIME: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.24
FTXO
TIME

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и TIME

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TIME в 17.37%


TTM202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.46%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
17.37%15.84%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и TIME

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.61%
-18.05%
FTXO
TIME

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и TIME

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
8.71%
FTXO
TIME