PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXO с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXO и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.06%
14.42%
FTXO
TIME

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 36.17%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 44.16%.


FTXO

С начала года

36.17%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

25.07%

1 год

57.39%

5 лет (среднегодовая)

7.57%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TIME

С начала года

44.16%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

14.42%

1 год

54.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FTXOTIME
Коэф-т Шарпа2.313.11
Коэф-т Сортино3.413.90
Коэф-т Омега1.421.53
Коэф-т Кальмара1.514.25
Коэф-т Мартина15.0117.11
Индекс Язвы3.81%3.31%
Дневная вол-ть24.81%18.21%
Макс. просадка-55.26%-42.24%
Текущая просадка-1.29%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXO и TIME

FTXO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTXO и TIME составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXO c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.313.11
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.413.90
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.53
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.584.25
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 15.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.0117.11
FTXO
TIME

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
3.11
FTXO
TIME

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и TIME

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности TIME в 14.59%


TTM20232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.21%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
14.59%21.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и TIME

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.29%
0
FTXO
TIME

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и TIME

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.77%
6.68%
FTXO
TIME