PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с XLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXG returned -1.45%/yr vs 7.61%/yr for XLF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -6.64%.

FTXG

1 день
0.11%
1 месяц
-0.85%
С начала года
5.86%
6 месяцев
4.05%
1 год
0.33%
3 года*
-3.08%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
—

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		5.86%-6.52%-2.52%-6.48%6.15%13.48%6.63%23.97%-12.09%5.64%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between FTXG and XLF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.39

The correlation between FTXG and XLF shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXG и XLF

Секторы
FTXG
XLF

Потребительский защитный сектор

94.0%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Промышленность

1.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FTXG
94.0%
XLF

-

Сырьевые материалы

FTXG
4.3%
XLF

-

Промышленность

FTXG
1.7%
XLF
0.2%

Коммуникационные услуги

FTXG

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

FTXG

-

XLF

-

Энергетика

FTXG

-

XLF

-

Финансовые услуги

FTXG

-

XLF
98.0%

Здравоохранение

FTXG

-

XLF

-

Недвижимость

FTXG

-

XLF

-

Технологии

FTXG

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

FTXG

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с KHCFTXG с XLPFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

FTXG vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXGXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
0.08

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.20

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

0.08

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

0.20

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXG vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXGXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.41

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FTXG и XLF

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-82.69%

+51.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-14.79%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

-15.54%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-25.81%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-9.34%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-20.03%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

5.66%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и XLF

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеют волатильность 3.29% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.29%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.94%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

14.41%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

18.63%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

22.16%

-5.53%

Сравнение комиссий FTXG и XLF

FTXG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и XLF

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности XLF в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.75%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and XLF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (3.29%) compared to FTXG (3.29%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs XLF's -82.69%.

On 5-year performance, XLF leads with 7.61% vs -1.45% for FTXG. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLF has performed better with a 7.61% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for FTXG.

FTXG has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.56% for XLF.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while XLF is Financials Equities. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.08% for XLF.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор