PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS с T.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTS с T.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTS (Fortis Inc) and T.TO (TELUS Corporation) are both stocks. FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while T.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, FTS returned 10.07%/yr vs 11.83%/yr for T.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS и T.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortis Inc (FTS) и TELUS Corporation (T.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTS торгуется в USD, в то время как T.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTS показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у T.TO с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции FTS уступали акциям T.TO по среднегодовой доходности: 10.07% против 11.83% соответственно.

FTS

1 день
0.87%
1 месяц
2.11%
С начала года
11.40%
6 месяцев
13.52%
1 год
22.71%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.07%

T.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-2.52%
1 год
-19.61%
3 года*
-8.13%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS и T.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS
Fortis Inc		11.40%29.62%5.81%7.38%-13.69%22.73%1.91%29.00%-5.86%24.45%
T.TO
TELUS Corporation		-5.56%5.14%-18.41%-2.08%-13.74%23.64%118.29%26.99%-4.14%30.37%

Correlation

The correlation between FTS and T.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.31

The correlation between FTS and T.TO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTS:

$28.94B

T.TO:

CA$25.99B

EPS

FTS:

CA$3.40

T.TO:

CA$0.60

Коэффициент P/E

FTS:

23.41

T.TO:

27.67

Коэффициент P/S

FTS:

3.45

T.TO:

1.26

Коэффициент P/B

FTS:

1.77

T.TO:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

FTS:

CA$12.22B

T.TO:

CA$20.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTS:

CA$7.44B

T.TO:

CA$8.88B

EBITDA (12 мес.)

FTS:

CA$5.80B

T.TO:

CA$7.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc

TELUS Corporation

Часто сравнивают с FTS:
FTS с CPX.TOFTS с H.TOFTS с ACO-X.TOFTS с BEP-UN.TOFTS с CU.TOFTS с BEPC.TOFTS с BIPC.TO
Часто сравнивают с T.TO:
T.TO с BCE.TOT.TO с TUT.TO с FTS.TOT.TO с RCI-B.TOT.TO с BTO.TOT.TO с BCET.TO с VDY.TO

Доходность на риск

FTS vs. T.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS
Ранг доходности на риск FTS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
T.TO
Ранг доходности на риск T.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS c T.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTST.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-1.12

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-1.41

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.81

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

-0.80

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

-1.42

+10.47

FTS vs. T.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа T.TO равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS и T.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS и T.TO

Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки T.TO в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и T.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.36%

-49.73%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-24.65%

+18.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-27.04%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-44.20%

+14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.36%

-44.20%

+9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-42.07%

+40.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-12.27%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

13.88%

-11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS и T.TO

Fortis Inc (FTS) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с TELUS Corporation (T.TO) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.42%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

14.06%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

17.61%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.60%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

33.24%

-14.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS и T.TO

Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности T.TO в 10.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS
Fortis Inc		3.23%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%0.00%
T.TO
TELUS Corporation		10.05%9.14%7.99%6.17%5.19%4.27%4.70%8.96%9.28%8.27%8.61%8.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTS и T.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B20222023202420252026
3.39B
4.99B
(FTS) Общая выручка
(T.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTS и T.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortis Inc и TELUS Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
27.6%
16.5%
Активы портфеля
FTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

T.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

FTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

T.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

FTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

T.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

FTS and T.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS и T.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор