PortfoliosLab logo
Сравнение FTIHX с RERGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTIHX и RERGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.82%
45.07%
FTIHX
RERGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTIHX:

0.74

RERGX:

-0.02

Коэф-т Сортино

FTIHX:

1.12

RERGX:

0.09

Коэф-т Омега

FTIHX:

1.15

RERGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FTIHX:

0.90

RERGX:

-0.01

Коэф-т Мартина

FTIHX:

2.72

RERGX:

-0.06

Индекс Язвы

FTIHX:

4.33%

RERGX:

5.84%

Дневная вол-ть

FTIHX:

15.82%

RERGX:

17.15%

Макс. просадка

FTIHX:

-35.75%

RERGX:

-40.72%

Текущая просадка

FTIHX:

-2.66%

RERGX:

-21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FTIHX показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью 2.55%.


FTIHX

С начала года

6.40%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.29%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

RERGX

С начала года

2.55%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-4.91%

1 год

-2.62%

5 лет

5.39%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTIHX и RERGX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RERGX в 0.46%.


График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RERGX: 0.46%
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTIHX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTIHX и RERGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

RERGX
Ранг риск-скорректированной доходности RERGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RERGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTIHX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTIHX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTIHX: 0.74
RERGX: -0.02
Коэффициент Сортино FTIHX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTIHX: 1.12
RERGX: 0.09
Коэффициент Омега FTIHX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTIHX: 1.15
RERGX: 1.01
Коэффициент Кальмара FTIHX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTIHX: 0.90
RERGX: -0.01
Коэффициент Мартина FTIHX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTIHX: 2.72
RERGX: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
-0.02
FTIHX
RERGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и RERGX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности RERGX в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.71%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
1.57%1.61%2.01%1.47%1.83%0.41%1.39%1.78%1.19%1.64%2.13%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и RERGX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки RERGX в -40.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и RERGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.66%
-21.27%
FTIHX
RERGX

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и RERGX

Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 10.14% и 10.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.14%
10.09%
FTIHX
RERGX