PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTIEX с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIEX с SCHF

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTIEX или SCHF.

Корреляция

Корреляция между FTIEX и SCHF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTIEX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTIEX:

0.72

SCHF:

0.82

Коэф-т Сортино

FTIEX:

1.01

SCHF:

1.12

Коэф-т Омега

FTIEX:

1.14

SCHF:

1.15

Коэф-т Кальмара

FTIEX:

0.79

SCHF:

0.92

Коэф-т Мартина

FTIEX:

2.77

SCHF:

2.78

Индекс Язвы

FTIEX:

4.06%

SCHF:

4.43%

Дневная вол-ть

FTIEX:

17.25%

SCHF:

17.12%

Макс. просадка

FTIEX:

-61.67%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

FTIEX:

-0.46%

SCHF:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FTIEX показывает доходность 14.41%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции FTIEX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 5.96% против 7.14% соответственно.

FTIEX

С начала года

14.41%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

12.01%

1 год

12.39%

3 года

11.81%

5 лет

10.73%

10 лет

5.96%

SCHF

С начала года

15.62%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

13.34%

1 год

14.01%

3 года

12.83%

5 лет

13.95%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Equity Fund

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий FTIEX и SCHF

FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
SCHF
Schwab International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTIEX и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIEX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIEX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTIEX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTIEX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIEX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIEX и SCHF

Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SCHF в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.37%1.57%1.33%1.07%1.95%0.72%1.66%1.00%1.60%1.47%1.25%3.92%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.82%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок FTIEX и SCHF

Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTIEX и SCHF

Текущая волатильность для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) составляет 2.49%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что FTIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...