Сравнение FTIEX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTIEX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIEX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.14% | 32.46% | 6.58% | 16.31% | -17.03% | 11.11% | 17.91% | 27.63% | -15.19% | 28.22% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIEX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTIEX имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции SCHF немного отстают с 9.59%.
FTIEX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.82%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIEX и SCHF
FTIEX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
FTIEX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
FTIEX
SCHF
Сравнение FTIEX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIEX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.76 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.40 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.75 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 10.59 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIEX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.40 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FTIEX и SCHF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIEX и SCHF
Дивидендная доходность FTIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.22% | 1.23% | 1.57% | 1.33% | 1.07% | 8.67% | 2.46% | 1.66% | 1.00% | 2.43% | 1.47% | 1.25% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FTIEX и SCHF
Максимальная просадка FTIEX за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIEX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIEX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -34.87% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.48% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -29.14% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -34.87% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -7.16% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -7.44% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.98% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIEX и SCHF
Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 7.91% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIEX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.94% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 11.79% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 17.75% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 16.14% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 17.09% | -0.38% |