PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTI с OKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FTI и OKE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FTI и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TechnipFMC plc (FTI) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
23.18%
FTI
OKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTI:

1.41

OKE:

2.38

Коэф-т Сортино

FTI:

1.92

OKE:

2.99

Коэф-т Омега

FTI:

1.25

OKE:

1.41

Коэф-т Кальмара

FTI:

0.44

OKE:

3.03

Коэф-т Мартина

FTI:

6.28

OKE:

16.03

Индекс Язвы

FTI:

7.08%

OKE:

3.13%

Дневная вол-ть

FTI:

31.50%

OKE:

21.06%

Макс. просадка

FTI:

-100.00%

OKE:

-80.17%

Текущая просадка

FTI:

-100.00%

OKE:

-16.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTI:

$12.75B

OKE:

$59.47B

EPS

FTI:

$1.51

OKE:

$4.72

Цена/прибыль

FTI:

19.84

OKE:

21.56

PEG коэффициент

FTI:

0.29

OKE:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

FTI:

$8.78B

OKE:

$19.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTI:

$1.67B

OKE:

$5.42B

EBITDA (12 мес.)

FTI:

$1.28B

OKE:

$5.70B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTI показывает доходность 44.33%, а OKE немного выше – 45.97%. За последние 10 лет акции FTI уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: -1.17% против 14.05% соответственно.


FTI

С начала года

44.33%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

17.51%

1 год

42.84%

5 лет

14.40%

10 лет

-1.17%

OKE

С начала года

45.97%

1 месяц

-13.22%

6 месяцев

24.70%

1 год

48.26%

5 лет

13.06%

10 лет

14.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTI c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TechnipFMC plc (FTI) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTI, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.412.38
Коэффициент Сортино FTI, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.922.99
Коэффициент Омега FTI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.41
Коэффициент Кальмара FTI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.443.03
Коэффициент Мартина FTI, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.006.2816.03
FTI
OKE

Показатель коэффициента Шарпа FTI на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа OKE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTI и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
2.38
FTI
OKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTI и OKE

Дивидендная доходность FTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности OKE в 4.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTI
TechnipFMC plc
0.69%0.50%0.00%0.00%1.38%2.43%2.66%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
OKE
ONEOK, Inc.
4.06%5.47%5.72%6.40%9.80%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTI и OKE

Максимальная просадка FTI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTI и OKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-100.00%
-16.58%
FTI
OKE

Волатильность

Сравнение волатильности FTI и OKE

TechnipFMC plc (FTI) и ONEOK, Inc. (OKE) имеют волатильность 8.98% и 8.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.98%
8.87%
FTI
OKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTI и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TechnipFMC plc и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab