PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGT.DE с 10AJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGT.DE с 10AJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTGT.DE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc) and 10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) are both REIT funds - FTGT.DE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate while 10AJ.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, FTGT.DE returned 1.37%/yr vs 5.94%/yr for 10AJ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTGT.DE charges 0.60%/yr vs 0.24%/yr for 10AJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности FTGT.DE и 10AJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGT.DE показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у 10AJ.DE с доходностью 7.96%.

FTGT.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.07%
1 год
6.92%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

10AJ.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.43%
1 год
9.54%
3 года*
5.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGT.DE и 10AJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc		8.42%-4.41%-6.32%9.64%-24.17%
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		7.96%-1.85%5.52%6.85%-20.93%

Correlation

The correlation between FTGT.DE and 10AJ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.87

The correlation between FTGT.DE and 10AJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с FTGT.DE:
FTGT.DE с H4Z7.DEFTGT.DE с CSYZ.DEFTGT.DE с QCLN.DEFTGT.DE с FTGS.DEFTGT.DE с FTGQ.DEFTGT.DE с SKYE.DEFTGT.DE с ZPRP.DE
Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

FTGT.DE vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGT.DE
Ранг доходности на риск FTGT.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGT.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGT.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGT.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGT.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGT.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGT.DE c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGT.DE10AJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.85

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.23

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

3.94

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGT.DE vs. 10AJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGT.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа 10AJ.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGT.DE и 10AJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGT.DE10AJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.22

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FTGT.DE и 10AJ.DE

Максимальная просадка FTGT.DE за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки 10AJ.DE в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGT.DE и 10AJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGT.DE10AJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-42.62%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-7.89%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.84%

-20.52%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.84%

-6.63%

-14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.36%

-12.13%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.41%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGT.DE и 10AJ.DE

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FTGT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGT.DE10AJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.70%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.38%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

11.14%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

14.60%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.10%

-0.59%

Сравнение комиссий FTGT.DE и 10AJ.DE

FTGT.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии 10AJ.DE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGT.DE и 10AJ.DE

FTGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.77%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTGT.DE and 10AJ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 10AJ.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AJ.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.60% for FTGT.DE.

FTGT.DE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate, while 10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: First Trust and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for FTGT.DE and 0.24% for 10AJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGT.DE и 10AJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор