Сравнение FTEC с FSCSX
FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both Technology Equities funds from Fidelity. FTEC is passively managed, while FSCSX is actively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 24.23%/yr vs 16.29%/yr for FSCSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.
Доходность
Сравнение доходности FTEC и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEC показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции FSCSX по среднегодовой доходности: 24.23% против 16.29% соответственно.
FTEC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 20.75%
- С начала года
- 21.67%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 24.23%
FSCSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -3.54%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 16.29%
Сравнение доходности по годам FTEC и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 21.67% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -9.89% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Correlation
The correlation between FTEC and FSCSX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between FTEC and FSCSX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEC vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
FTEC
FSCSX
Сравнение FTEC c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTEC | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.27 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | -0.57 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTEC и FSCSX
Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEC | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -64.66% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -34.24% | +17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -34.24% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | -37.06% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -37.06% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -15.04% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -13.23% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 16.29% | -10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEC и FSCSX
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEC | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.81% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 25.98% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 28.97% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 26.71% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 24.68% | +0.22% |
Сравнение комиссий FTEC и FSCSX
FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEC и FSCSX
Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FSCSX в 22.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 22.29% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.37% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
FTEC and FSCSX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEC has higher volatility (8.65%) compared to FSCSX (7.81%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs FSCSX's -64.66%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTEC и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор