Сравнение FTEC с FSCSX
FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both Technology Equities funds from Fidelity. FTEC is passively managed, while FSCSX is actively managed. Over the past 10 years, FTEC returned 24.27%/yr vs 16.94%/yr for FSCSX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.
Доходность
Сравнение доходности FTEC и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEC показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FTEC превзошли акции FSCSX по среднегодовой доходности: 24.27% против 16.94% соответственно.
FTEC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 33.06%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 24.27%
- Всё время*
- 21.96%
FSCSX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 11.75%
- 6 месяцев
- 26.04%
- С начала года
- 0.36%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 16.94%
- Всё время*
- 15.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $96.65M | $85.29M | $95.75M |
Сравнение доходности по годам FTEC и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 27.43% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 0.36% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Correlation
The correlation between FTEC and FSCSX is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between FTEC and FSCSX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEC vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
FTEC
FSCSX
Сравнение FTEC c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTEC | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.03 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | -0.06 | +6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTEC и FSCSX
Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEC | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -64.66% | +29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -34.24% | +17.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -34.24% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | -37.06% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | -37.06% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.38% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -13.23% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 16.66% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEC и FSCSX
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что FTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEC | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 8.61% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 25.71% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 29.98% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 26.94% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 24.81% | +0.21% |
Сравнение комиссий FTEC и FSCSX
FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEC и FSCSX
Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FSCSX в 20.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 20.02% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.35% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
FTEC and FSCSX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEC has higher volatility (9.07%) compared to FSCSX (8.61%). In terms of maximum drawdown, FTEC dropped -34.95% vs FSCSX's -64.66%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTEC и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор