PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTBD с VFSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBD с VFSTX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).

FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTBD или VFSTX.

Корреляция

Корреляция между FTBD и VFSTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FTBD и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.73%
12.30%
FTBD
VFSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTBD:

1.32

VFSTX:

2.71

Коэф-т Сортино

FTBD:

1.92

VFSTX:

4.42

Коэф-т Омега

FTBD:

1.23

VFSTX:

1.58

Коэф-т Кальмара

FTBD:

1.51

VFSTX:

3.89

Коэф-т Мартина

FTBD:

3.53

VFSTX:

13.89

Индекс Язвы

FTBD:

2.11%

VFSTX:

0.53%

Дневная вол-ть

FTBD:

5.65%

VFSTX:

2.74%

Макс. просадка

FTBD:

-6.98%

VFSTX:

-9.68%

Текущая просадка

FTBD:

-1.12%

VFSTX:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью 2.08%.

FTBD

С начала года

3.00%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.07%

1 год

7.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFSTX

С начала года

2.08%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.87%

1 год

7.52%

5 лет

2.13%

10 лет

2.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTBD и VFSTX

FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFSTX в 0.20%.

FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
График комиссии FTBD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBD: 0.55%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSTX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTBD и VFSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг риск-скорректированной доходности FTBD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTBD c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTBD, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTBD: 1.32
VFSTX: 2.71
Коэффициент Сортино FTBD, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTBD: 1.92
VFSTX: 4.42
Коэффициент Омега FTBD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTBD: 1.23
VFSTX: 1.58
Коэффициент Кальмара FTBD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTBD: 1.51
VFSTX: 5.15
Коэффициент Мартина FTBD, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTBD: 3.53
VFSTX: 13.89

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VFSTX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
2.71
FTBD
VFSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и VFSTX

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VFSTX в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		4.25%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.18%4.05%3.04%1.93%1.62%2.24%2.81%2.67%1.99%1.97%1.98%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FTBD и VFSTX

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки VFSTX в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и VFSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.12%
-0.19%
FTBD
VFSTX

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и VFSTX

Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16%
1.17%
FTBD
VFSTX