Сравнение FTBD с VFSTX
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both funds - FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity, while VFSTX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, FTBD returned 5.19%/yr vs 5.33%/yr for VFSTX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for VFSTX.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и VFSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью 0.68%.
FTBD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.14%
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.45%
- Всё время*
- 3.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $257.48K | $242.31K | $189.31K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTBD и VFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.94% | 8.35% | 1.77% | 3.65% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 0.68% | 6.75% | 4.98% | 4.70% |
Correlation
The correlation between FTBD and VFSTX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between FTBD and VFSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. VFSTX — Ранг доходности на риск
FTBD
VFSTX
Сравнение FTBD c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBD | VFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.71 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 6.26 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBD и VFSTX
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и VFSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -9.35% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -1.71% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -1.71% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.38% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.11% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.46% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и VFSTX
Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.52% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 1.72% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 2.19% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 2.99% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 2.48% | +3.32% |
Сравнение комиссий FTBD и VFSTX
FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFSTX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и VFSTX
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VFSTX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.05% | 5.04% | 4.76% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.25% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
FTBD and VFSTX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBD has higher volatility (1.21%) compared to VFSTX (0.52%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs VFSTX's -9.35%.
VFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и VFSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор