Сравнение FTAL.L с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
FTAL.L и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTAL.L или IUSA.L.
Основные характеристики
| FTAL.L | IUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.23% | 19.37% |
| Дох-ть за 1 год | 14.79% | 27.72% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.05% | 14.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.94% | 15.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.44 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 9.36 | 16.80 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 9.74% | 10.64% |
| Макс. просадка | -35.26% | -38.58% |
| Текущая просадка | -2.83% | -1.59% |
Корреляция
Корреляция между FTAL.L и IUSA.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTAL.L и IUSA.L
С начала года, FTAL.L показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции FTAL.L уступали акциям IUSA.L по среднегодовой доходности: 5.94% против 15.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAL.L и IUSA.L
FTAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTAL.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAL.L и IUSA.L
FTAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAL.L SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.35% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% | 1.95% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок FTAL.L и IUSA.L
Максимальная просадка FTAL.L за все время составила -35.26%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAL.L и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTAL.L и IUSA.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что FTAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.