Сравнение FTAL.L с ^GDAXI
FTAL.L (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, FTAL.L returned 8.20%/yr vs 9.68%/yr for ^GDAXI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FTAL.L и ^GDAXI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTAL.L торгуется в GBP, в то время как ^GDAXI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GDAXI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTAL.L показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции FTAL.L уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.68% соответственно.
FTAL.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 8.20%
^GDAXI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам FTAL.L и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAL.L SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 8.42% | 23.19% | 9.03% | 7.92% | 0.55% | 17.18% | -9.96% | 19.28% | -9.70% | 12.98% |
^GDAXI DAX Performance Index | -0.96% | 29.41% | 13.67% | 17.91% | -7.55% | 7.62% | 9.39% | 18.95% | -17.11% | 17.32% |
Correlation
The correlation between FTAL.L and ^GDAXI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between FTAL.L and ^GDAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAL.L vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
FTAL.L
^GDAXI
Сравнение FTAL.L c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTAL.L | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.03 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 0.11 | +7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTAL.L и ^GDAXI
Максимальная просадка FTAL.L за все время составила -35.26%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAL.L и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAL.L | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.26% | -44.81% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -12.65% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -14.69% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -23.29% | +10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -33.76% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -4.53% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -8.89% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.06% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAL.L и ^GDAXI
Текущая волатильность для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) составляет 2.77%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FTAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAL.L | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.69% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 13.48% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 15.85% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 17.17% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 18.15% | -3.64% |
Часто задаваемые вопросы
FTAL.L and ^GDAXI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTAL.L и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор