PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAD.L с LCUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAD.L с LCUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTAD.L (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds tracking the FTSE AllSh TR GBP, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTAD.L returned 10.20%/yr vs 10.01%/yr for LCUK.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FTAD.L charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.

Доходность

Сравнение доходности FTAD.L и LCUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAD.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTAD.L показывает доходность 5.88%, а LCUK.L немного выше – 5.93%.

FTAD.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.88%
6 месяцев
8.64%
1 год
20.19%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

LCUK.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAD.L и LCUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTAD.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		5.88%23.18%8.98%8.00%0.33%17.32%-10.00%21.46%-7.86%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		5.93%21.01%9.05%7.25%2.15%18.06%-11.83%18.73%-8.53%

Correlation

The correlation between FTAD.L and LCUK.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.97

The correlation between FTAD.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTAD.L и LCUK.L

Секторы
FTAD.L
LCUK.L

Финансовые услуги

24.2%
24.2%

Промышленность

14.5%
13.9%

Здравоохранение

12.8%
13.2%

Потребительский защитный сектор

12.1%
13.7%

Энергетика

10.9%
11.1%

Сырьевые материалы

8.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.2%

Коммунальные услуги

5.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.0%

Недвижимость

1.7%
1.4%

Технологии

1.7%
0.9%

Финансовые услуги

FTAD.L
24.2%
LCUK.L
24.2%

Промышленность

FTAD.L
14.5%
LCUK.L
13.9%

Здравоохранение

FTAD.L
12.8%
LCUK.L
13.2%

Потребительский защитный сектор

FTAD.L
12.1%
LCUK.L
13.7%

Энергетика

FTAD.L
10.9%
LCUK.L
11.1%

Сырьевые материалы

FTAD.L
8.4%
LCUK.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

FTAD.L
5.6%
LCUK.L
5.2%

Коммунальные услуги

FTAD.L
5.1%
LCUK.L
5.1%

Коммуникационные услуги

FTAD.L
3.0%
LCUK.L
3.0%

Недвижимость

FTAD.L
1.7%
LCUK.L
1.4%

Технологии

FTAD.L
1.7%
LCUK.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с FTAD.L:
FTAD.L с FGT.LFTAD.L с VMIG.LFTAD.L с VOOFTAD.L с VUKG.LFTAD.L с PRIZ.LFTAD.L с MIVO.LFTAD.L с MVED.L
Часто сравнивают с LCUK.L:
LCUK.L с LGUK.LLCUK.L с JURE.LLCUK.L с XASX.LLCUK.L с VUKG.LLCUK.L с SMGB.LLCUK.L с IITU.LLCUK.L с VUKE.L

Доходность на риск

FTAD.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAD.L
Ранг доходности на риск FTAD.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAD.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAD.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAD.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAD.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAD.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAD.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAD.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAD.LLCUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.38

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.92

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.80

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

5.79

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAD.L vs. LCUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAD.L на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа LCUK.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAD.L и LCUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAD.LLCUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FTAD.L и LCUK.L

Максимальная просадка FTAD.L за все время составила -35.48%, примерно равная максимальной просадке LCUK.L в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAD.L и LCUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAD.LLCUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-35.54%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.13%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-12.65%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-12.65%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-3.98%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.97%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.85%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAD.L и LCUK.L

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAD.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) имеют волатильность 3.86% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAD.LLCUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.76%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.20%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

11.92%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.74%

12.97%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

15.69%

-0.13%

Сравнение комиссий FTAD.L и LCUK.L

FTAD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAD.L и LCUK.L

Дивидендная доходность FTAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как LCUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTAD.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		2.69%2.95%3.74%3.34%3.41%3.26%3.03%5.41%3.65%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FTAD.L and LCUK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for FTAD.L.

Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for FTAD.L and 0.04% for LCUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAD.L и LCUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор