PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FST.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FST.TO с VCN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FST.TO (First Trust Canadian Capital Strength ETF) and VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) are both Canada Equities funds. FST.TO is actively managed, while VCN.TO is passively managed. Over the past 5 years, FST.TO returned 16.99%/yr vs 15.12%/yr for VCN.TO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FST.TO charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for VCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности FST.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FST.TO показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 11.80%.

FST.TO

1 день
0.93%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.32%
1 год
31.56%
3 года*
24.13%
5 лет*
16.99%
10 лет*
—

VCN.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.19%
1 год
35.18%
3 года*
24.11%
5 лет*
15.12%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FST.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FST.TO
First Trust Canadian Capital Strength ETF		9.83%29.77%26.23%12.01%2.26%19.40%2.56%16.10%-8.07%15.56%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		11.80%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.11%8.44%

Correlation

The correlation between FST.TO and VCN.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2016 г.

0.57

Over the past year, FST.TO and VCN.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FST.TO и VCN.TO

Секторы
FST.TO
VCN.TO

Финансовые услуги

20.2%
33.7%

Промышленность

18.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

17.1%
3.7%

Энергетика

15.3%
18.5%

Сырьевые материалы

12.4%
17.6%

Технологии

12.0%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

FST.TO
20.2%
VCN.TO
33.7%

Промышленность

FST.TO
18.9%
VCN.TO
10.5%

Потребительский циклический сектор

FST.TO
17.1%
VCN.TO
3.7%

Энергетика

FST.TO
15.3%
VCN.TO
18.5%

Сырьевые материалы

FST.TO
12.4%
VCN.TO
17.6%

Технологии

FST.TO
12.0%
VCN.TO
7.5%

Потребительский защитный сектор

FST.TO
3.9%
VCN.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

FST.TO

-

VCN.TO
1.4%

Здравоохранение

FST.TO

-

VCN.TO
0.1%

Недвижимость

FST.TO

-

VCN.TO
1.5%

Коммунальные услуги

FST.TO

-

VCN.TO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Canadian Capital Strength ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с FST.TO:
FST.TO с BLCK.TOFST.TO с CLSA.TOFST.TO с DMEC.TOFST.TO с HCA.TOFST.TO с HXH.TOFST.TO с TLV.TOFST.TO с QCN.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Доходность на риск

FST.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FST.TO
Ранг доходности на риск FST.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FST.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FST.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FST.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FST.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FST.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FST.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FST.TOVCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.80

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.62

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.88

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.71

18.13

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FST.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FST.TO на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCN.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FST.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FST.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.17

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.78

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FST.TO и VCN.TO

Максимальная просадка FST.TO за все время составила -38.15%, примерно равная максимальной просадке VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FST.TO и VCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FST.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-37.32%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.11%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-12.24%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.73%

-16.12%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-3.90%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.95%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FST.TO и VCN.TO

Текущая волатильность для First Trust Canadian Capital Strength ETF (FST.TO) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что FST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FST.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.54%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.32%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.62%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

13.04%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

14.98%

+0.34%

Сравнение комиссий FST.TO и VCN.TO

FST.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FST.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность FST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VCN.TO в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FST.TO
First Trust Canadian Capital Strength ETF		0.92%1.01%1.16%1.63%2.03%1.87%1.85%1.91%1.37%1.30%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		1.98%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Часто задаваемые вопросы

FST.TO and VCN.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for FST.TO.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for FST.TO and 0.06% for VCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FST.TO и VCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор