PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRNX с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRNX с FZIPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) are both mutual funds - FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index, while FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Extended Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSRNX returned 2.47%/yr vs 7.94%/yr for FZIPX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRNX charges 0.07%/yr vs 0.00%/yr for FZIPX.

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRNX показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 17.32%.

FSRNX

1 день
0.97%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.98%
6 месяцев
10.39%
1 год
9.86%
3 года*
10.66%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.09%

FZIPX

1 день
0.17%
1 месяц
3.20%
С начала года
17.32%
6 месяцев
14.89%
1 год
33.66%
3 года*
18.74%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRNX и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		9.98%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-5.17%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		17.32%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Correlation

The correlation between FSRNX and FZIPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.67

The correlation between FSRNX and FZIPX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Index Fund

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSSMX

Доходность на риск

FSRNX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRNX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSRNXFZIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.01

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.82

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.65

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

13.91

-9.65

FSRNX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FZIPX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и FZIPX

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и FZIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRNXFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-42.71%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-9.61%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-25.16%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-28.19%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.11%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-8.86%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.52%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и FZIPX

Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 4.99% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRNXFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.98%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

12.86%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

17.48%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.97%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

23.80%

-2.36%

Сравнение комиссий FSRNX и FZIPX

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и FZIPX

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FZIPX в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.69%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.06%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSRNX and FZIPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRNX has higher volatility (4.99%) compared to FZIPX (4.98%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs FZIPX's -42.71%.

FZIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRNX и FZIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор