PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSRNX с FZIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSRNX и FZIPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.70%
9.27%
FSRNX
FZIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRNX:

0.27

FZIPX:

0.71

Коэф-т Сортино

FSRNX:

0.46

FZIPX:

1.08

Коэф-т Омега

FSRNX:

1.06

FZIPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSRNX:

0.16

FZIPX:

1.01

Коэф-т Мартина

FSRNX:

0.90

FZIPX:

3.46

Индекс Язвы

FSRNX:

4.72%

FZIPX:

3.56%

Дневная вол-ть

FSRNX:

15.99%

FZIPX:

17.47%

Макс. просадка

FSRNX:

-44.26%

FZIPX:

-42.71%

Текущая просадка

FSRNX:

-14.75%

FZIPX:

-8.49%

Доходность по периодам

С начала года, FSRNX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 11.67%.


FSRNX

С начала года

3.11%

1 месяц

-8.12%

6 месяцев

6.70%

1 год

3.90%

5 лет

1.60%

10 лет

3.64%

FZIPX

С начала года

11.67%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

9.27%

1 год

11.58%

5 лет

8.86%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSRNX и FZIPX

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии FZIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSRNX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSRNX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.270.71
Коэффициент Сортино FSRNX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.461.08
Коэффициент Омега FSRNX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.13
Коэффициент Кальмара FSRNX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.161.01
Коэффициент Мартина FSRNX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.903.46
FSRNX
FZIPX

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FZIPX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
0.71
FSRNX
FZIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и FZIPX

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как FZIPX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
1.39%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%3.54%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
0.00%1.43%1.64%1.23%1.24%1.26%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и FZIPX

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.75%
-8.49%
FSRNX
FZIPX

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и FZIPX

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) составляет 5.18%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.18%
5.60%
FSRNX
FZIPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab