Сравнение FSRNX с FZIPX
FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) are both mutual funds - FSRNX is a REIT fund tracking the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index, while FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Extended Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSRNX returned 2.26%/yr vs 8.90%/yr for FZIPX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSRNX charges 0.07%/yr vs 0.00%/yr for FZIPX.
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и FZIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRNX показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у FZIPX с доходностью 21.68%.
FSRNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.73%
- Всё время*
- 7.20%
FZIPX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 15.21%
- С начала года
- 21.68%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSRNX и FZIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 13.72% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -5.17% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 21.68% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
Correlation
The correlation between FSRNX and FZIPX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between FSRNX and FZIPX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRNX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск
FSRNX
FZIPX
Сравнение FSRNX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRNX | FZIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.45 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 13.06 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и FZIPX
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и FZIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRNX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.26% | -42.71% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -9.61% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -25.16% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -28.19% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | 0.00% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -8.75% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.53% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и FZIPX
Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеют волатильность 4.24% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRNX | FZIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.42% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 12.80% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 17.34% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 20.91% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 23.67% | -2.22% |
Сравнение комиссий FSRNX и FZIPX
FSRNX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и FZIPX
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FZIPX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.60% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.02% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSRNX and FZIPX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZIPX has higher volatility (4.42%) compared to FSRNX (4.24%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs FZIPX's -42.71%.
FZIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRNX и FZIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор