PortfoliosLab logo
Сравнение FSRNX с FZIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSRNX и FZIPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.64%
36.14%
FSRNX
FZIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRNX:

0.69

FZIPX:

0.04

Коэф-т Сортино

FSRNX:

1.04

FZIPX:

0.21

Коэф-т Омега

FSRNX:

1.14

FZIPX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FSRNX:

0.50

FZIPX:

0.03

Коэф-т Мартина

FSRNX:

2.35

FZIPX:

0.11

Индекс Язвы

FSRNX:

5.30%

FZIPX:

7.39%

Дневная вол-ть

FSRNX:

18.19%

FZIPX:

22.58%

Макс. просадка

FSRNX:

-44.26%

FZIPX:

-42.71%

Текущая просадка

FSRNX:

-14.55%

FZIPX:

-16.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSRNX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью -9.33%.


FSRNX

С начала года

-1.55%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-7.42%

1 год

12.87%

5 лет

7.22%

10 лет

3.42%

FZIPX

С начала года

-9.33%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-8.01%

1 год

0.99%

5 лет

11.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSRNX и FZIPX

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSRNX: 0.07%
График комиссии FZIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZIPX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRNX и FZIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRNX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FZIPX
Ранг риск-скорректированной доходности FZIPX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRNX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSRNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSRNX: 0.69
FZIPX: 0.04
Коэффициент Сортино FSRNX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FSRNX: 1.04
FZIPX: 0.21
Коэффициент Омега FSRNX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSRNX: 1.14
FZIPX: 1.03
Коэффициент Кальмара FSRNX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSRNX: 0.50
FZIPX: 0.03
Коэффициент Мартина FSRNX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSRNX: 2.35
FZIPX: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа FZIPX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.04
FSRNX
FZIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и FZIPX

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FZIPX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.90%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund
1.35%1.22%1.43%1.64%1.23%1.24%1.26%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и FZIPX

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и FZIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.55%
-16.50%
FSRNX
FZIPX

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и FZIPX

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) составляет 10.44%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
14.74%
FSRNX
FZIPX