Сравнение FSRLX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Chiron Real Asset Fund (FSRLX) и S&P 500 (^GSPC).
FSRLX управляется FS Investments. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRLX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FSRLX и ^GSPC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FSRLX и ^GSPC
Основные характеристики
FSRLX:
1.13
^GSPC:
2.01
FSRLX:
1.47
^GSPC:
2.67
FSRLX:
1.24
^GSPC:
1.37
FSRLX:
1.49
^GSPC:
3.04
FSRLX:
5.71
^GSPC:
12.46
FSRLX:
2.96%
^GSPC:
2.07%
FSRLX:
14.93%
^GSPC:
12.86%
FSRLX:
-21.91%
^GSPC:
-56.78%
FSRLX:
-5.24%
^GSPC:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, FSRLX показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.48%.
FSRLX
4.73%
-2.24%
5.99%
15.74%
6.87%
N/A
^GSPC
3.48%
1.88%
12.15%
25.12%
13.11%
11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSRLX и ^GSPC
FSRLX
^GSPC
Сравнение FSRLX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Chiron Real Asset Fund (FSRLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FSRLX и ^GSPC
Максимальная просадка FSRLX за все время составила -21.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRLX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSRLX и ^GSPC
FS Chiron Real Asset Fund (FSRLX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FSRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.