PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSNKX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSNKX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNKX и JLKYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K
0.41%11.42%5.33%9.94%-13.18%5.67%11.22%14.40%-3.50%4.12%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio
-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, FSNKX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%.


FSNKX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.44%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.74%
1 год
9.28%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.22%
10 лет*

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom 2010 Fund Class K

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Сравнение комиссий FSNKX и JLKYX

FSNKX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.


Доходность на риск

FSNKX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSNKX
Ранг доходности на риск FSNKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNKX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNKX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSNKXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.22

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.78

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.74

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

8.09

+1.35

FSNKX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNKX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа JLKYX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNKX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSNKXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.22

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.19

Корреляция

Корреляция между FSNKX и JLKYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNKX и JLKYX

Дивидендная доходность FSNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности JLKYX в 3.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K
4.97%4.99%3.05%2.83%7.28%9.36%6.05%5.83%7.26%3.53%0.00%0.00%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio
3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FSNKX и JLKYX

Максимальная просадка FSNKX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNKX и JLKYX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSNKXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-32.55%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-11.59%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.31%

-25.75%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-6.63%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.71%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.49%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNKX и JLKYX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) составляет 2.65%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FSNKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSNKXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.95%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

9.49%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

16.39%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

15.16%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

16.16%

-9.72%